Danh mục Chuyên đề thực tập Toán tài chính K57 – đợt 2 (T1 – 5.2019)

Danh mục đề tài Chuyên đề thực tập

Toán tài chính – đợt 2; Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2019

STT Họ và Tên  Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn
1 Chu Thanh Hoàn Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm trà sữa của thương hiệu Royal tea GS.TS. Nguyễn Quang Dong
2 Bùi Thị  Thu  Hằng Định giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam GS.TS. Nguyễn Quang Dong
3 Nguyễn Hồng Nhung Ứng dụng mô hình Value at Risk trong đo lường rủi ro cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng niêm yết trên sàn HOSE GS.TS. Nguyễn Quang Dong
4 Cao Thị  Chung Phân tích mức độ tác động cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ đến lạm phát và GDP của Việt Nam bằng mô hình VECM GS.TS. Nguyễn Quang Dong
5 Trần Thị Minh Thu Ứng dụng mô hình toán trong phân tích giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong PGS.TS. Ngô Văn Thứ
6 Phạm Thị  Thu Phương Phân tích tác động của chính sách cổ tức đến sự biến động giá cổ phiếu Bluechip trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng mô hình hồi quy số liệu mảng PGS.TS. Ngô Văn Thứ
7 Trần Thị Tuyết Chinh Ứng dụng mô hình ARCH-GARCH để đo lường độ biến động của một số cổ phiếu thuộc nhóm VN30 trên Thị trường chứng khoán Việt Nam TS. Hoàng Đức Mạnh
8 Nguyễn Thị Ngân Hà Ứng dụng mô hình cây quyết định trong việc phát hiện gian lận trong giao dịch tiền qua điện thoại TS. Hoàng Đức Mạnh
9 Nguyễn Thị Hoài Đo lường và phân tích rủi ro cho nhóm cổ phiếu ngành công nghệ viễn thông bằng mô hình Value at Risk TS. Hoàng Đức Mạnh
10 Đặng Quang Huy Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng dựa trên mô hình ước lượng xác suất vỡ nợ theo tiêu chuẩn hiệp ước Basel II tại Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB ThS. Trần Chung Thủy
11 Trần Đức Hoàng Ninh Ứng dụng hồi quy mô hình logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) ThS. Phạm Thị Hồng Thắm
12 Trần Thị Hiền Anh Ứng dụng mô hình VaR (Value at Risk) trong đo lường rủi ro cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup ThS. Phạm Thị Hồng Thắm
13 Phạm  Thị  Phương Ứng dụng các mô hình học máy trong dự báo xu thế thị trường chứng khoán Việt Nam ThS. Phạm Thị Nga
14 Phạm Thị Hà Thu Ứng dụng mô hình VAR và VECM vào phân tích tác động của các yếu tố vĩ mô đến lạm phát – nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam ThS. Phạm Thị Nga
15 Nguyễn Thành Trung Ứng dụng mô hình ARCH – GARCH trong phân tích rủi ro giá một số cổ phiếu trong nhóm ngành năng lượng ThS. Đào Bùi Kiên Trung
16 Vũ Công Thông Phân tích rủi ro và dự báo giá về nhóm ngành cổ phiếu bất động sản bằng mô hình ARCH-GARCH và phân tích kỹ thuật ThS. Đào Bùi Kiên Trung
17 Nguyễn Hồng  Nhi Phân tích và định giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thế giới Di động ThS. Nguyễn Thị Liên
18 Phạm  Thị Thu Huyên Lập danh mục tối ưu và đo lường rủi ro danh mục cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
19 Nguyễn Dương Phương Anh Phân tích các nhân tố tác động đến doanh thu và dự báo doanh thu của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VMG ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
20 Vũ Thị Nga Phân tích rủi ro giá cổ phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (VCB) ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
21 Nguyễn Văn  Sỹ Ứng dụng mô hình VaR đo lường rủi ro danh mục trên thị trường chứng khoán Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Liên
22 Đỗ Thị Hồng Nhung Ứng dụng mô hình FAMA – FRENCH để ước lượng tỷ suất lợi nhuận của các cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE ThS.Nguyễn Thị Liên
23 Nguyễn Dương Hồng Nhung Ứng dụng khai thác văn bản (text mining) phân tích quan điểm lời bài hát ThS.Trần Chung Thủy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *