Hướng dẫn Giảng dạy và học tập Học phần Kinh tế lượng 1 (Từ T1.2018) | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Hướng dẫn Giảng dạy và học tập Học phần Kinh tế lượng 1 (Từ T1.2018)


Sau cuộc Họp Bộ môn Toán kinh tế ngày 5/ 1 / 2018, nội dung giảng dạy học phần Kinh tế lượng 1 hệ Chính quy được thống nhất theo nội dung dưới đây.

 

- Đề cương học phần: TẠI ĐÂY

 

- Slide sơ bộ học phần: TẠI ĐÂY

 

EVIEWS4 + Hướng dẫn thực hành + SlideLINK 1LINK 2

(Đã bao gồm dữ liệu trong Giáo trình Kinh tế lượng xuất bản 2013)

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EVIEWS: LINK 1LINK 2

 

 

Điểm đánh giá 10%: Từ 5 trở lên mới được thi (theo quy định của Trường)

 

Phải tham gia ít nhất 80% thời lượng mới được thi

 

Điểm 20%: Thực hiện theo lớp. Phần đánh giá phải có nội dung thực hành Eviews xử lý và phân tích số liệu

 

Điểm 70%: Thi tự luận, 90 phút.

 
    NỘI DUNG Ghi chú
    Mở đầu  
    Chương 1. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN  
1.1   Mô hình và một số khái niệm  
  1.1.1  Mô hình hồi quy  
  1.1.2  Hàm hồi quy tổng thể  
  1.1.3  Hàm hồi quy mẫu  
  1.1.4  Tính tuyến tính trong phân tích hồi quy  
1.2   Phương pháp ước lượng OLS  
1.3   Tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS  
  1.3.1  Các giả thiết của phương pháp OLS  
  1.3.2  Tính không chệch của các ước lượng OLS  
  1.3.3  Độ chính xác của các ước lượng OLS  
1.4    Độ phù hợp của hàm hồi quy – hệ số xác định R2  
1.5    Một số vấn đề bổ sung Đọc thêm
       
     Chương 2. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI  
2.1    Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội  
  2.1.1  Mô hình hai biến – vấn đề kỳ vọng sai số khác 0  
  2.1.2  Một số ưu việt khác của mô hình hồi quy bội Tự đọc
2.2    Mô hình hồi quy bội và phương pháp OLS  
  2.2.1  Mô hình và các giả thiết  
  2.2.2  Phương pháp OLS và giải thích kết quả ước lượng  
  2.2.3  Độ phù hợp của hàm hồi quy  
  2.2.4  Tính tốt nhất của ước lượng OLS – Định lý Gauss-Markov  
  2.2.5  Mô hình hồi quy hai biến và mô hình hồi quy bội Tự đọc
2.3   Một số dạng của mô hình hồi quy  
  2.3.1  Mô hình dạng log-log  
  2.3.2  Mô hình dạng loga-tuyến tính  
  2.3.3  Mô hình dạng đa thức  
  2.3.4  Mô hình phi tuyến Đọc thêm
2.4   Tính vững của ước lượng OLS Đọc thêm
2.5   Mô hình hồi quy sử dụng ngôn ngữ ma trận Đọc thêm
       
    Chương 3. SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY  
3.1   Quy luật phân phối xác suất của một số thống kê mẫu  
3.2   Bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy  
  3.2.1 Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy  
  3.2.2 Khoảng tin cậy cho biểu thức của hai hệ số hồi quy  
  3.2.3 Ý nghĩa của khoảng tin cậy  
  3.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ dài khoảng tin cậy Đọc thêm
3.3   Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy  
  3.3.1 Kiểm định giả thuyết về một hệ số hồi quy  
  3.3.2 Kiểm định giả thuyết về một ràng buộc – kiểm định T  
  3.3.3 Giá trị xác suất P của các thống kê kiểm định  
  3.3.4 Kiểm định giả thuyết về nhiều ràng buộc – kiểm định F  
  3.3.5 Kiểm định về sự phù hợp của hàm hồi quy  
  3.3.6 So sánh kiểm định T và kiểm định F Đọc thêm
3.4   Một số kiểm định khác Đọc thêm
3.5   Dự báo giá trị của biến phụ thuộc và sai số dự báo Tự đọc
  3.5.1 Dự báo giá trị của biến phụ thuộc  
  3.5.2 Đánh giá sai số dự báo  
       
    Chương 4. PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH  
4.1   Khái niệm biến giả  
4.2   Mô hình có chứa biến độc lập là biến giả  
4.3   Mô hình với biến giả và biến tương tác  
4.4   Trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù Tự đọc
       
    Chương 5. KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH  
5.1   Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác 0  
  5.1.1 Nguyên nhân  
  5.1.2 Hậu quả của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác 0  
  5.1.3 Phát hiện sự khác 0 của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên *Ramsey
  5.1.4 Một số biện pháp khắc phục Tự đọc
5.2    Phương sai sai số thay đổi  
  5.2.1 Nguyên nhân của phương sai sai số thay đổi  
  5.2.2 Hậu quả của phương sai sai số thay đổi  
  5.2.3 Phát hiện phương sai sai số thay đổi *White
  5.2.4 Khắc phục vấn đề phương sai sai số thay đổi  
5.3   Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn Tự đọc
  5.3.1 Hậu quả khi sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn  
  5.3.2 Phát hiện khi sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn  
5.4   Vấn đề đa cộng tuyến  
  5.4.1 Khái niệm đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy  
  5.4.2 Nguyên nhân và hậu quả của đa cộng tuyến cao  
  5.4.3 Phát hiện đa cộng tuyến cao  
  5.4.4 Một số biện pháp khắc phục Tự đọc
5.5   Mô hình chứa biến không thích hợp Tự đọc
  5.5.1 Hậu quả của việc chứa biến không thích hợp  
  5.5.2 Phát hiện biến không thích hợp  
       
    Chương 6. MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN  
6.1   Số liệu chuỗi thời gian – một số khái niệm  
6.2   Mô hình hồi quy với chuỗi thời gian  
  6.2.1 Các giả thiết của mô hình  
  6.2.2 Các tính chất của các ước lượng và bài toán suy diễn thống kê  
6.3   Một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản  
  6.3.1 Mô hình hồi quy tĩnh Tự đọc
  6.3.2 Mô hình hồi quy động Tự đọc
  6.3.3 Mô hình với xu thế thời gian và yếu tố mùa vụ  
  6.3.4 Mô hình hồi quy với thay đổi cấu trúc Tự đọc
6.4   Tính chất mẫu lớn trong ước lượng OLS  
  6.4.1 Một số khái niệm *Không dừng
*kđ ADF
  6.4.2 Các giả thiết thay thế  
  6.4.3 Tính chất mẫu lớn của các ước lượng n > 50
       
    Chương 7. VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN
TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN
 
7.1   Hâu quả của tự tương quan trong mô hình hồi quy  
  7.1.1 Hiện tượng tự tương quan  
  7.1.2 Hậu quả của tự tương quan  
7.2   Phát hiện tự tương quan  
  7.2.1 Xem xét đồ thị phần dư Tự đọc
  7.2.2 Kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc 1 *DW, BG
  7.2.3 Phát hiện tự tương quan bậc bất kỳ *BG
7.3   Khắc phục khi có hiện tượng tự tương quan  
  7.3.1 Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát GLS – FGLS  
  7.3.2 Phương pháp lấy sai phân Tự đọc
  7.3.3 Sử dụng phương pháp hiệu chỉnh Đọc thêm

 

Đọc bảng kết quả dạng tổng hợp, sử dụng P-value và dấu * tương ứng với có ý nghĩa thống kê ở các mức