Hoàng Đức Mạnh

Quá trình đào tạo:

• Đại học : Trường Khoa học tự nhiên, ĐHQG; chuyên ngành Toán; tốt nghiệp năm 2003.
• Thạc sĩ : Trường Khoa học tự nhiên, ĐHQG; chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán; tốt nghiệp năm 2006.
• Tiến sĩ :  Đại học Kinh tế quốc dân;  chuyên ngành Toán kinh tế; tốt nghiệp năm 2014.

Lĩnh vực nghiên cứu:

• Lý thuyết xác suất & thống kê toán,
• Kinh tế lượng,
• Quản trị rủi ro định lượng.

Quá trình công tác:

• Từ 2005 đến nay: Giảng viên Khoa toán kinh tế -Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng dạy các môn học:

• Lý thuyết xác suất;
• Thống kê;
• Kinh tế lượng;
• Toán tài chính;
• Quản trị rủi ro tài chính;
• Quản trị rủi ro định lượng.

Sách đã xuất bản:

• Bài giảng Quản trị rủi ro, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân (2016), Đồng chủ biên.

Các bài báo khoa học, tham luận hội thảo:

• Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro, Tạp chí Kinh tế và Phát triển (159), 9-2010; Tác giả.
• Mô hình Garch-EVT trong đo lường rủi ro thị trường, Tạp chí Kinh tế và Phát triển (162), 12-2010; Tác giả.
• GARCH–Copula models analyses Dependence Structure between returns of shares and VnIndex index on Viet nam Stock Market, Proceedings on Business Administration in a Global Society-Hà Nội, 8-2012; Tác giả.
• Mô hình GARCH đa biến trong phân tích rủi ro của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển (186), 12-2012; Đồng tác giả.
• Phân tích sự phụ thuộc của các chuỗi lợi suất tài sản-Tiếp cận bằng mô hình hồi quy phân vị và phương pháp Copula, Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Đào tạo và ứng dụng Toán học trong kinh tế- xã hội, 5-2013; Tác giả.
• Phân tích và dự báo rủi ro của một số cổ phiếu ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố HCM, Hội thảo khoa học quốc tế- Nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và những điều chỉnh chiến lược, 9-2013; Đồng tác giả.
• An application of copula and quantile regression to analyse the dependence of some returnsof share on vietnam stock market, Southeast-Asian J. of Sciences Vol. 2, No. 2 , 2014; Đồng tác giả.
• Nghiên cứu mô hình định giá tài sản vốn CAPM – Tiếp cận phương pháp Copula trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam”, Kỷ yếu Hội nghị Ứng dụng Toán học toàn quốc lần thứ IV, 12/2015; Đồng tác giả.
• Dependence analysis and risk measurement by copula method and extreme value theory: an empirical study in viet nam stock market, Proceeding of the 3^rd international conference on finance and economics (ICFE 2016), Ho Chi Minh City, Vietnam, 6/2017; Đồng tác giả.
• Ứng dụng mô hình  M-CVAR trong lựa chọn danh mục tối ưu – Một nghiên cứu thực nghiệm trong thị trường chứng khoán Việt Nam;Hội thảo quốc gia về ứng dụng thống kê và tin học, Đà Nẵng, Việt Nam; 12/2016; Đồng tác giả.
• Stochastic volatility models: An empirical study of the Vietnamese Stock Market”, The second Vietnam International Applied Mathematics Conference (VIAMC 2017); Đồng tác giả.
• A study of Impact of Exchange rate volatility and FDI flow on TEP of Export-oriented Industries: The Case of Viet Nam in the period 2000-2013, The second Vietnam International Applied Mathematics Conference (VIAMC 2017); Đồng tác giả.
• Estimating LGD for listed companies on the HOSE- Structural model approach, Conference proceedings Econometrics and Statistical methods-Applications in economics and finance- HCM 1/2019.

Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia:

Giải thưởng:

• Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ, năm 2012, Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức.