NCKH Giảng viên

Chuỗi các seminar nghiên cứu khoa học diễn ra vào chiều thứ Sáu hàng tuần từ 14h đến 15 giờ.

Các bài trình bày trong năm 2023 sẽ được tiếp tục cập nhật

Ngày Bài thuyết trình Người trình bày Địa điểm
07/04/2023 E-commerce – A Promised Land for AI?

Abstract: In this talk, we would like to briefly review some real-life applications of Machine Learning for E-commerce platforms. Next, we will discuss in detail our recent approaches and results for Product Identification Problem in E-commerce

 

TS. Trịnh Tuấn Phong – Head of data departement – KiotViet Phòng 1109, tầng 11, nhà A1, NEU
9/12/2022 Kiểm tra sức chịu đựng về vốn và ứng dụng trong phân bổ vốn tại các ngân hàng thương mại.
(Capital stress testing and application in capital planning at Vietnamese commercial banks)
Th.S Nguyễn Thúy Quỳnh – Quản lý về tư vấn rủi ro tại Deloitte Việt Nam Phòng 1109, tầng 11, nhà A1, NEU
16/12/2022 Effective customer segmentation using machine learning

Abstract: Customer Segmentation is one of the most important topics in the marketing field. Traditional customer segmentation methods such as RFM (Recency, Frequency, and Monetary) and its variants have a major drawback of segmenting customers based only on some dimensions of customer behavior. Our research proposes a novel approach to overcome this issue. In the first step, we create the maximum possible features from the transactional dataset that can simulate customer consumption behavior. In the second step, we use GMM(Gaussian Mixture Model) combined with the feature selection method to segment our customer base. We also compare the traditional approach with a novel method using some business metrics. We show that 91% of customers in the golden group found by the novel approach making at least one transaction for six continuously consecutive months in the future, 84% of them is in the top 10% of highest monetary value customer in 2011. These number is only 76% and 74%, corresponding to the traditional method.

TS. Nguyễn Quỳnh Giang – Bộ môn Toán kinh tế, NEU Phòng 1109, tầng 11, nhà A1, NEU
23/12/2022 Limit theorems in large populations for a stochastic spatial epidemic model with mean-field interactions.

Abstract: In this work, we study a stochastic spatial epidemic model where the N individuals are characterized by their position and infection state. We begin with a microscopic description in which the displacement of individuals is driven by mean-field interactions, a state-dependent diffusion, and a common environmental noise. The evolution of epidemiological states is described by Poisson point processes with an infection rate depending on the distribution of other nearby individuals, also of the mean-field type. Then, we study the behavior of this system at the macroscopic level when the population size is large.

TS. Vương Văn Yên
Aix-Marseille University
Phòng 1109, tầng 11, nhà A1, NEU
06/01/2023 Chính sách thuế cải thiện Pareto

Abstract: Định lý thứ nhất của phúc lợi kinh tế trong mô hình kinh tế cổ điển là phân bổ nguồn lực ở trạng thái cân bằng sẽ là hiệu quả. Tuy nhiên, điều này không đúng khi hành vi của người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại lai. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chứng minh là có thể dùng thuế VAT và các khoản trợ cấp để cải thiện tính hiệu quả của điểm cân bằng trong mô hình có yếu tố ngoại lai.

TS. Nguyễn Văn Quý, ĐH Paris Sorbonne Phòng 1109, tầng 11, nhà A1, NEU
17/02/2023 ChatGPT: Understanding the ChatGPT AI Chatbot

ChatGPT là công nghệ AI được lan truyền rộng rãi với khả năng đáng kinh ngạc trong việc trả lời các câu hỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như giao tiếp rất tự nhiên với con người trong cuộc đối thoại. Tuy nhiên nền tảng công vệ về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học tăng cường đằng sau ChatGPT ít được đề cập tới. Thế nên trong seminar này, tôi sẽ trình bày về các kĩ thuật để ra được mô hình ChatGPT. Thêm vào đó, tôi sẽ thảo luận về các ứng dụng thiết thực của ChatGPT, cũng như những giới hạn hiện tại của mô hình này.

Th.S. Nguyễn Thanh Tuấn – Bộ môn Toán Kinh tế DS&AI Lab, phòng 1605, tầng 16, nhà A1, NEU
24/02/2023 On the welfare analysis of external reference pricing and reimbursement policy

The co-existence of external referencing pricing (ERP) and reimbursement policy is common in many countries. Thus, this research examines whether or not the imposition of ERP is socially desirable in the presence of the reimbursement policy. For the direct sales channel, we find that the home social welfare is worse off with ERP if the home copayment rate is too high. Our main results are robust under indirect sales channels. Moreover, the home social welfare under the pharmacy purchasing-price (PPP) ERP is larger than that under the ex-factory-price (EFP) ERP if the home copayment rate is high enough. Finally, the profit of the brand-name firm under indirect sales channels is higher than that under direct sales channels if the home copayment rate is too high.

TS. Đồng Văn Chung, Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Dong Hwa, Đài Loan Phòng 1109, tầng 11, nhà A1, NEU
17/03/2023 Convex optimization and portfolio selection

Portfolio optimization is one of the most basic skills you’ll need to acquire when actively managing your investments. In this work, the problem of choosing a portfolio that maximizes a certain utility function of asset returns is presented from the academic work to the financial industry. The utility function is a convex function of the portfolio weights, and the portfolio optimization problem can be formulated as a convex optimization problem. Then, we introduce a well-known and effective toolbox to solve this problem in the financial industry.

TS. Đỗ Thế Cường, Chuyên gia nghiên cứu thị trường tài chính, Worldquant Việt Nam Phòng 1109, tầng 11, nhà A1, NEU
24/03/2023 Graph Analysis and applications in Bank area

This talk discusses Graph Analysis and its applications in the banking industry. Graph Analysis provides a powerful tool for data analysis to understand complex relationships and patterns in the data, allowing us to make more informed decisions and improve overall performance. This talk is threefold, and we will first summarize some key notations of graphs. Secondly, we review some important algorithms in graph theory and applications. Finally, we explore real applications of the graph in the bank area.

TS. Nguyễn Văn Biển, Trưởng phòng Phân tích dữ liệu, Ngân hàng Quân đội MBBank Phòng 1109, tầng 11, nhà A1, NEU
In 2023 Numerical approximation for some stochastic models in finance

Many random quantities in finance can be modeled as solutions of stochastic differential equations. Some well-known models are the Black-Schole model for stock prices, the Cox-Ingersoll-Ross model for spot interest rates… In many applications, stochastic differential equations do not have a closed-form solution. Therefore, it can only be solved by numerical methods. This talk presents some recent numerical approximation methods for stochastic differential equations with irregular coefficients.

PGS.TS. Ngô Hoàng Long – Đại học Sư phạm Hà Nội Phòng 1109, tầng 11, nhà A1, NEU
In 2023 Efficient conditional Monte Carlo simulations for the exponential integrals of Gaussian random fields

We consider a continuous Gaussian random field living on a compact set T. We are interested in designing an asymptotically efficient estimator of the probability that the integral of the exponential of the Gaussian process over T exceeds a large threshold u. We propose an Asmussen–Kroese conditional Monte Carlo type estimator and discuss its asymptotic properties according to the assumptions on the first and second moments of the Gaussian random field. We also provide a simulation study to illustrate its effectiveness and compare its performance with the importance sampling type estimator of Liu and Xu (2014a)

TS. Nguyễn Quang Huy – Bộ môn Toán tài chính, NEU Phòng 1109, tầng 11, nhà A1, NEU