Vào hồi 15h00 ngày 4.4.2024, NCS Nguyễn Thị Liên – chuyên ngành Toán kinh tế đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ.
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Liên
Đề tài: Tác động ngắn hạn và dài hạn của các yếu tố vĩ mô lên độ biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam – Tiếp cận từ mô hình toán kinh tế
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh – PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thủy
Hội đồng
- Chủ tịch hội đồng: GS.TS. Trần Thọ Đạt – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Phản biện 1: PGS.TS. Cao Đinh Kiên – Trường Đại học Ngoại thương
- Phản biện 2: PGS.TS. Phan Thế Công – Trường Đại học Thương mại
- Phản biện 3: PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyệt – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Ủy viên thư ký: PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Ủy viên hội đồng: PGS.TS. Từ Thúy Anh – Trường Đại học Ngoại thương
- Ủy viên hội đồng: GS.TS. Lê Quốc Hội – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
(1) Luận án nghiên cứu về tác động của các yếu tố vĩ mô lên độ biến động trên TTCK bằng cách tách biệt thành phần độ biến động ngắn hạn và độ biến động dài hạn. Đây là một hướng mới cho phân tích và dự báo độ biến động tại TTCK Việt Nam.
(2) Nghiên cứu mở rộng mô hình EGARCH (Nelson, 1991) bằng cách bổ sung thành phần thể hiện ngưỡng bất đối xứng để mô hình hóa mức ngưỡng này của biến động vĩ mô lên độ biến động ngắn hạn trên TTCK. Tham số hóa các giá trị ngưỡng bất đối xứng giúp mô hình hóa tốt hơn về tác động của các yếu tố vĩ mô lên độ biến động ngắn hạn.
(3) Nghiên cứu mở rộng mô hình GARCH-MIDAS (Engle & cộng sự, 2013) bằng cách bổ sung thành phần thể hiện ngưỡng bất đối xứng để mô hình hóa mức ngưỡng này của biến động vĩ mô lên độ biến động dài hạn trên TTCK. Tham số hóa các giá trị ngưỡng bất đối xứng giúp mô hình hóa tốt hơn về tác động của các yếu tố vĩ mô lên độ biến động dài hạn.
