Trường hè 2013 – Thông báo số 1

1. Stephane Villeneuve, GREMAQ – Université de Toulouse 1 (tephane.Villeneuve@univ-tlse1.fr Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).

Giáo sư Villeneuve bảo vệ Tiến sỹ về lĩnh vực toán ứng dụng tại Đaịhọc Marne la Valle. Ông đã đăng nhiều bài trên các tạp chí hàng đầu như Journal of Economic Dynamics and Control, Economic Theory, Journal of Applied Probability. Ông hiện là giáo sư toán tại trường Toulouse và là giám đốc chương trình thạc sỹ “thị trường tài chính và các tổ chức trung gian tài chính”. Các nghiên cứu chính của ông tập trung vào lĩnh vực các điểm dừng tối ưu trong các vấn đề điều khiển và ứng dụng của chúng trong tài chính.

Chủ đề:  Giới thiệu các mô hình toán trong tài chính công ty.

Tóm tắt: Tài chính công ty nghiên cứu các quyết định về tài chính ở mức độ doanh nghiệp, phát triển các công cụ và các cách phân tích để ra quyết định. Mục tiêu chính của tài chính công ty là tối đa hóa giá trị cổ phần. Những câu hỏi thông thường đơn giản như khi nào, làm sao để các doanh nghiệp giảm lượng tiền mặt nắm giữa vẫn chưa được hiểu một cách cặn kẽ. Tương tự, các câu hỏi về loại rủi ro nào doanh nghiệp nên phòng hộ, và phòng hộ với mức bao nhiêu, hoặc mức dự trữ tiền mặt để thay thế cho phòng hộ tài chính thông qua các hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi và các công cụ phái sinh cũng chưa được trả lời rõ ràng. Mục tiêu của bìai giảng nhằm giới thiệu một cách khái quát về các mô hình toán nhằm hiểu rõ hơn các quyết định quản lý trong đầu tư, phòng hộ và quản lý thanh khoản.

2. Marie KRATZ, Professor at ESSEC Business School, Permanent Member at MAP5 (Mathématiques Appliquées – Paris 5) (kratz@essec.edu Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).

Giáo sư Marie Kratz bảo vệ Tiến sỹ Toán ứng dụng tại Đại học Paris 6 (UPMC). Bà hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế – tài chính và Định phí bảo hiểm rủi ro (CREAR – Center of Research in Econo-finance and Actuarial Science on Risk – http://crear.essec.edu). Lĩnh vực nghiên cứu chính của bà là Ứng dụng xác suất như các quá trình Gauss và các trường ngẫu nhiên, các cực trị, phân tích rủi ro, các quá trình điểm, hệ thống động, chuỗi thời gian.
Chủ đề: Giới thiệu về các phương pháp định lượng trong quản lý rủi ro.

Tóm tắt:Bài giảng trao đổi về quản lý rủi ro trong tài chính và bảo hiểm, giới thiệu chung về các khái niệm cơ bản gồm phân phối thiệt hại, đo lường rủi ro, rủi ro phụ thuộc nhau và rủi ro tập trung, sử dụng các kỹ thuật trong mô hình xác suất và phân tích thống kê, lý thuyết cực trị và copula.

3. Yahia SALHI, Phó giáo sư tại ISFA (Đại học Lyon 1), nghiên cứu viên tại BNP Paribas trong lĩnh vực “mô hình hóa quản trị”. Các nghiên cứu chính của ông là về rủi ro nhân thọ, giám sát tối ưu và phát hiện sớm rủi ro trong bảo hiểm.

Chủ đề: Tác động qua lại giữa Tài chính và bảo hiểm: trường hợp rủi ro nhân thọ

Tóm tắt: Các quốc gia hiện nay đang đối mặt với việc già hóa dân số, là một vấn đề chưa được nghiên cứu nhiều trước đây. Xã hội phải đối mặt với những thách thức mới như cân bằng tổng thể, vai trò của nhóm dân cao tuổi và khả năng duy trì các hệ thống cộng đồng, cụ thể là hệ thống lương hưu. Bài giảng thảo luận các nghiên cứu, các mô hình nhân thọ, tập trung vào định phí bảo hiểm và tài chính. Vấn đề tuổi thọ tăng là một dẫn chứng điển hình của mối liên hệ giữa tài chính và bảo hiểm, và vấn đề này sẽ được thảo luận trên nhiều góc độ.

4. Nguyen Tien Zung, Director of Equipe Mathématiques Fondamental Institut de Mathématiques de Toulouse (ntzung@gmail.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).

Ông bảo vệ Tiến sỹ tại Đại học Trieste (SISSA). Lĩnh vực chính của ông là Đối ngẫu và hình học Poisson, các nhóm phỏng Lie và phỏng đại số, các hệ thống động và các phân lớp, các phương pháp toán trong kinh tế tài chính, các phức hệ.

Chủ đề: Thông báo sau

5. Huỳnh Hữu Tuệ, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM.

Ông bảo vệ Tiến sĩ khoa học (Sc.D) tại Viện Đại học Laval, Canada năm 1972; giảng dạy tại Trường Kỹ sư điện và máy tính thuộc Viện Đại học Laval từ năm 1969. Sau năm 1975, ông thường xuyên về Việt Nam tham gia giảng dạy và nghiên cứu cùng các đồng nghiệp trong nước. Theo lời mời của Ông Nguyễn Văn Hiệu, từ năm 2005 ông từ chức ở Viện đại học Laval để trở lại Việt Nam công tác tại Trường Đại học Công nghệ thuộc ĐHQG-HN. Sau đó, ông đã nhận lời mời tham gia giảng dạy và xây dựng một số hướng nghiên cứu trong lĩnh vực “Xử lý tín hiệu thông minh” tại trường Đại học Quốc tế – ĐHQG-HCM. Trong giai đoạn 1979-1981, ông là thành viên của Hội đồng Quốc gia Tích hợp khoa học công nghệ và khoa học xã hội của Canada. Hiện nay, ông là Tổng biên tập của Tạp chí nghiên cứu khoa học công nghệ và công nghệ “REV – Journal on Electronics and Communications” do Hội điện tử Viễn thông Việt Nam (REV) xuất bản.

Chủ đề: Từ khủng hoảng tín dụng bất động sản giá cao ở Mỹ (subprime), đến khủng hoảng tài chính toàn cầu: vai trò của mô hình toán học về đầu tư

Abstract: Thông báo sau

6. Areski Cousin, Phó giáo sư tại trường Định phí (ISFA) Đại học Lyon 1 (areski.cousin@univ-lyon1.fr Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).

Ông bảo vệ Tiến sỹ về Tài chính tại ISFA, Đại học Lyon. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là mô hình hòa rủi ro tín dụng của danh mục đầu tư, biện pháp phòng hộ cho sản phẩm tín dụng, đo lường rủi ro trong hệ đa biến, mô hình rủi ro lồng ghép, mô hình tái xây dựng đường lợi tức.

Chủ đề: Thông báo sau.