Vào hồi 16h00 ngày 30.6.2024, NCS. Nguyễn Thị Thảo – chuyên ngành Toán kinh tế đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ.
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thảo
Đề tài: Tiếp cận entropy trong tối ưu hóa danh mục đầu tư – nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Đức Mạnh – TS. Vương Thị Thảo Bình
Hội đồng
- Chủ tịch hội đồng: GS.TS. Trần Thọ Đạt – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Phản biện 1: TS. Phùng Duy Quang – Trường Đại học Ngoại thương
- Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Phản biện 3: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh – Hội Ứng dụng Toán học
- Ủy viên thư ký: PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Ủy viên hội đồng: PGS.TS. Phạm Thị Hoàng Anh – Học viện Ngân hàng
- Ủy viên hội đồng: TS. Bùi Thị Thu Loan – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Những đóng góp mới của luận án:
(1) Luận án nghiên cứu xây dựng danh mục tối ưu trên thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng mô hình Trung bình – Entropy với giá trị entropy được ước lượng theo phương pháp Lempel-Ziv phù hợp với dữ liệu dạng chuỗi thời gian.
(2) Xây dựng danh mục tối ưu với mô hình Trung bình – Entropy cải tiến, trong đó phương pháp đồ thị lọc phẳng cực đại sẽ được sử dụng nhằm chọn ra nhóm cổ phiếu ưu tiên. Sau đó, nhóm cổ phiếu này sẽ được đưa vào mô hình Trung bình – entropy để xây dựng danh mục tối ưu.
(3) Luận án đánh giá thực nghiệm hiệu suất của hai phương pháp tiếp cận trên cho từng tình trạng khác nhau của thị trường.
Một số hình ảnh
