Tên sách: PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN TRONG TÀI CHÍNH
Loại sách: Chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Quang Dong
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 258
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1. Phương trình sai phân và toán tử trễ
1.1. Phương trình sai phân
1.2. Toán tử trễ
Chương 2. Chuỗi thời gian không dừng và mô hình ARIMA
2.1. Kỳ vọng, tính dừng và Ergodicity
2.2. Nhiễu trắng
2.3. Bước ngẫu nhiên
2.4. Quá trình trung bình trượt
2.5. Quá trình tự hồi quy
2.6. Dự báo
2.7. Kiểm định nghiệm đơn vị
2.8. Hàm tự tương quan
2.9. Các phương pháp định dạng, ước lượng mô hình ARIMA và dự báo
2.10. Mô hình ARIMA có yếu tố thời vụ
Chương 3. Mô hình VAR và đồng tích hợp
3.1. Mô hình VAR
3.2. Ước lượng mô hình VAR
3.3. Đồng tích hợp
3.4. Kiểm định số quan hệ đồng tích hợp
Chương 4. Các mô hình phương sai có điều kiện thay đổi
4.1. Mô hình phương sai có điều kiện của sai số thay đổi tự hồi quy – ARCH
4.2. Mô hình GARCH
4.3. Mô hình GARCH tích hợp – IGARCH
4.4. Mô hình GARCH-M
4.5. Mô hình TGARCH
4.6. Mô hình GARCH dạng mũ – EGARCH
4.7. Mô hình hợp phần GARCH
4.8. Mô hình CHARMA
4.9. Mô hình tự hồi quy với các hệ số là ngẫu nhiên
4.10. Mô hình độ biến động ngẫu nhiên
