– Học tại phòng máy tính: Ít nhất 1 buổi, giới thiệu về Eviews.
– Kiểm tra tập trung: Thứ Bảy / Chủ nhật tuần học thứ 12 + 13
– Đề cương học phần: TẠI ĐÂY
– Slide sơ bộ học phần: TẠI ĐÂY
– Phần mềm Eviews4 + số liệu thực hành: TẠI ĐÂY
– Hướng dẫn thực hành Eviews4
| NỘI DUNG | Ghi chú | ||
| Mở đầu | |||
| Chương 1. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN | |||
| 1.1 | Mô hình và một số khái niệm | ||
| 1.1.1 | Mô hình hồi quy | ||
| 1.1.2 | Hàm hồi quy tổng thể | ||
| 1.1.3 | Hàm hồi quy mẫu | ||
| 1.1.4 | Tính tuyến tính trong phân tích hồi quy | ||
| 1.2 | Phương pháp ước lượng OLS | ||
| 1.3 | Tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS | ||
| 1.3.1 | Các giả thiết của phương pháp OLS | ||
| 1.3.2 | Tính không chệch của các ước lượng OLS | ||
| 1.3.3 | Độ chính xác của các ước lượng OLS | ||
| 1.4 | Độ phù hợp của hàm hồi quy – hệ số xác định R2 | ||
| 1.5 | Một số vấn đề bổ sung | Đọc thêm | |
| Chương 2. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI | |||
| 2.1 | Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội | ||
| 2.1.1 | Mô hình hai biến – vấn đề kỳ vọng sai số khác 0 | ||
| 2.1.2 | Một số ưu việt khác của mô hình hồi quy bội | Tự đọc | |
| 2.2 | Mô hình hồi quy bội và phương pháp OLS | ||
| 2.2.1 | Mô hình và các giả thiết | ||
| 2.2.2 | Phương pháp OLS và giải thích kết quả ước lượng | ||
| 2.2.3 | Độ phù hợp của hàm hồi quy | ||
| 2.2.4 | Tính tốt nhất của ước lượng OLS – Định lý Gauss-Markov | ||
| 2.2.5 | Mô hình hồi quy hai biến và mô hình hồi quy bội | Tự đọc | |
| 2.3 | Một số dạng của mô hình hồi quy | ||
| 2.3.1 | Mô hình dạng log-log | ||
| 2.3.2 | Mô hình dạng loga-tuyến tính | ||
| 2.3.3 | Mô hình dạng đa thức | ||
| 2.3.4 | Mô hình phi tuyến | Đọc thêm | |
| 2.4 | Tính vững của ước lượng OLS | Đọc thêm | |
| 2.5 | Mô hình hồi quy sử dụng ngôn ngữ ma trận | Đọc thêm | |
| Chương 3. SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY | |||
| 3.1 | Quy luật phân phối xác suất của một số thống kê mẫu | ||
| 3.2 | Bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy | ||
| 3.2.1 | Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy | ||
| 3.2.2 | Khoảng tin cậy cho biểu thức của hai hệ số hồi quy | ||
| 3.2.3 | Ý nghĩa của khoảng tin cậy | ||
| 3.2.4 | Các yếu tố ảnh hưởng đến độ dài khoảng tin cậy | Đọc thêm | |
| 3.3 | Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy | ||
| 3.3.1 | Kiểm định giả thuyết về một hệ số hồi quy | ||
| 3.3.2 | Kiểm định giả thuyết về một ràng buộc – kiểm định T | ||
| 3.3.3 | Giá trị xác suất P của các thống kê kiểm định | ||
| 3.3.4 | Kiểm định giả thuyết về nhiều ràng buộc – kiểm định F | ||
| 3.3.5 | Kiểm định về sự phù hợp của hàm hồi quy | ||
| 3.3.6 | So sánh kiểm định T và kiểm định F | Đọc thêm | |
| 3.4 | Một số kiểm định khác | Đọc thêm | |
| 3.5 | Dự báo giá trị của biến phụ thuộc và sai số dự báo | Tự đọc | |
| 3.5.1 | Dự báo giá trị của biến phụ thuộc | ||
| 3.5.2 | Đánh giá sai số dự báo | ||
| Chương 4. PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH | |||
| 4.1 | Khái niệm biến giả | ||
| 4.2 | Mô hình có chứa biến độc lập là biến giả | ||
| 4.3 | Mô hình với biến giả và biến tương tác | ||
| 4.4 | Trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù | Tự đọc | |
| Chương 5. KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH | |||
| 5.1 | Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác 0 | ||
| 5.1.1 | Nguyên nhân | ||
| 5.1.2 | Hậu quả của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác 0 | ||
| 5.1.3 | Phát hiện sự khác 0 của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên | *Ramsey | |
| 5.1.4 | Một số biện pháp khắc phục | Tự đọc | |
| 5.2 | Phương sai sai số thay đổi | ||
| 5.2.1 | Nguyên nhân của phương sai sai số thay đổi | ||
| 5.2.2 | Hậu quả của phương sai sai số thay đổi | ||
| 5.2.3 | Phát hiện phương sai sai số thay đổi | *White | |
| 5.2.4 | Khắc phục vấn đề phương sai sai số thay đổi | ||
| 5.3 | Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn | Tự đọc | |
| 5.3.1 | Hậu quả khi sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn | ||
| 5.3.2 | Phát hiện khi sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn | ||
| 5.4 | Vấn đề đa cộng tuyến | ||
| 5.4.1 | Khái niệm đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy | ||
| 5.4.2 | Nguyên nhân và hậu quả của đa cộng tuyến cao | ||
| 5.4.3 | Phát hiện đa cộng tuyến cao | ||
| 5.4.4 | Một số biện pháp khắc phục | Tự đọc | |
| 5.5 | Mô hình chứa biến không thích hợp | Tự đọc | |
| 5.5.1 | Hậu quả của việc chứa biến không thích hợp | ||
| 5.5.2 | Phát hiện biến không thích hợp | ||
| Chương 6. MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN | |||
| 6.1 | Số liệu chuỗi thời gian – một số khái niệm | ||
| 6.2 | Mô hình hồi quy với chuỗi thời gian | ||
| 6.2.1 | Các giả thiết của mô hình | ||
| 6.2.2 | Các tính chất của các ước lượng và bài toán suy diễn thống kê | ||
| 6.3 | Một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản | ||
| 6.3.1 | Mô hình hồi quy tĩnh | Tự đọc | |
| 6.3.2 | Mô hình hồi quy động | Tự đọc | |
| 6.3.3 | Mô hình với xu thế thời gian và yếu tố mùa vụ | ||
| 6.3.4 | Mô hình hồi quy với thay đổi cấu trúc | Tự đọc | |
| 6.4 | Tính chất mẫu lớn trong ước lượng OLS | ||
| 6.4.1 | Một số khái niệm | *Không dừng *kđ ADF |
|
| 6.4.2 | Các giả thiết thay thế | ||
| 6.4.3 | Tính chất mẫu lớn của các ước lượng | n > 50 | |
| Chương 7. VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN |
|||
| 7.1 | Hâu quả của tự tương quan trong mô hình hồi quy | ||
| 7.1.1 | Hiện tượng tự tương quan | ||
| 7.1.2 | Hậu quả của tự tương quan | ||
| 7.2 | Phát hiện tự tương quan | ||
| 7.2.1 | Xem xét đồ thị phần dư | Tự đọc | |
| 7.2.2 | Kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc 1 | *DW, BG | |
| 7.2.3 | Phát hiện tự tương quan bậc bất kỳ | *BG | |
| 7.3 | Khắc phục khi có hiện tượng tự tương quan | ||
| 7.3.1 | Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát GLS – FGLS | ||
| 7.3.2 | Phương pháp lấy sai phân | Tự đọc | |
| 7.3.3 | Sử dụng phương pháp hiệu chỉnh | Đọc thêm |
Nội dung kiểm tra thực hành: từ Chương 1 đến hết Chương 5
1. Nhập số liệu từ bàn phím: 3 biến số, 10 quan sát
Hoặc có thể sử dụng bộ số liệu đã được gửi trước / cài đặt trước (khi sử dụng máy tính của trường). Khi đó lưu ý việc xác định mẫu bằng lệnh SMPL
2. Đặt các biến mới: Biến giả 0-1, Biến là các phép toán từ các biến đã có
3. Các thống kê đặc trưng mẫu cơ bản: Trung bình, trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn, hệ số nhọn, hệ số bất đối xứng, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, kiểm định Jacques-Berra về tính phân phối chuẩn, hiệp phương sai của hai biến, hệ số tương quan của hai biến…
4. Ước lượng mô hình hồi quy và đọc kết quả ước lượng: Ước lượng các hệ số và ý nghĩa của nó, các sai số chuẩn, kiểm định T về ý nghĩa thống kê của các hệ số, hệ số xác định, kiểm định F về sự phù hợp cùa hàm hồi quy, Tổng bình phương phần dư, sai số chuẩn của hồi quy, Trung bình biến phụ thuộc,…
5. Xem phần dư và giá trị ước lượng của biến phụ thuộc đối với kết quả của mô hình hồi quy đã thực hiện. Xem đánh giá kết quả dự báo qua các đại lượng đo sai số dự báo.
6. Kiểm định các hiện tượng bằng hồi quy có sẵn: Kiểm định phương sai sai số thay đổi theo kiểm định White có và không có tích chéo, kiểm định việc chỉ định dạng hàm bằng kiểm định Ramsey, đánh giá đa cộng tuyến qua tương quan cặp.
7. Lưu phần dư và giá trị ước lượng biến phụ thuộc. Thực hiện các hồi quy phụ để đánh giá các hiện tượng dựa trên các phần dư và giá trị ước lượng: Hồi quy đánh giá đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, dạng hàm
8. Đổi dạng mô hình: Logarit, nghịch đảo, đa thức, căn, chia các biến cho một đại lượng…và đọc kết quả, ý nghĩa.
9. Đặt và thêm biến giả vào mô hình: biến giả tác động đến hệ số chặn, biến giả tương tác với biến độc lập, đọc kết quả và ý nghĩa kết quả.
10. Kiểm định các hiện tượng với mô hình mới sau biến đổi, so sánh với mô hình trước đó. Nhận xét để chỉ ra mô hình tốt hơn.
