Hoàng Đức Mạnh | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Hoàng Đức Mạnh

Hoàng Đức Mạnh
  • Hoàng Đức Mạnh
  • 1981
  • Tiến sĩ
  • Giảng viên
  • Toán tài chính
  • Trưởng bộ môn
  • hdmanh2003@gmail.com; manhhd@neu.edu.vn
  • Quá trình đào tạo:

    + Đại học : Trường Khoa học tự nhiên, ĐHQG; chuyên ngành Toán; tốt nghiệp năm 2003.

    + Thạc sĩ : Trường Khoa học tự nhiên, ĐHQG; chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán; tốt nghiệp năm 2006.

    + Tiến sĩ :  Đại học Kinh tế quốc dân;  chuyên ngành Toán kinh tế; tốt nghiệp năm 2014.

    Lĩnh vực nghiên cứu:

    + Lý thuyết xác suất & thống kê toán, Kinh tế lượng, Quản trị rủi ro định lượng.

    Quá trình công tác:

    +Từ 2005 đến nay: Giảng viên Khoa toán kinh tế -Đại học Kinh tế quốc dân

    Giảng dạy các môn học:

    Lý thuyết xác suất; Thống kê; Kinh tế lượng; Toán tài chính; Quản trị rủi ro tài chính; Quản trị rủi ro định lượng.

    Sách đã xuất bản:

    Bài giảng Quản trị rủi ro, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân (2016), Đồng chủ biên.

    Các bài báo khoa học, tham luận hội thảo:

    + Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro, Tạp chí Kinh tế và Phát triển (159), 9-2010; Tác giả.

    + Mô hình Garch-EVT trong đo lường rủi ro thị trường, Tạp chí Kinh tế và Phát triển (162), 12-2010; Tác giả.

    + GARCH–Copula models analyses Dependence Structure between returns of shares and VnIndex index on Viet nam Stock Market, Proceedings on Business Administration in a Global Society-Hà Nội, 8-2012; Tác giả.

    + Mô hình GARCH đa biến trong phân tích rủi ro của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển (186), 12-2012; Đồng tác giả.

    + Phân tích sự phụ thuộc của các chuỗi lợi suất tài sản-Tiếp cận bằng mô hình hồi quy phân vị và phương pháp Copula, Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Đào tạo và ứng dụng Toán học trong kinh tế- xã hội, 5-2013; Tác giả.

    + Phân tích và dự báo rủi ro của một số cổ phiếu ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố HCM, Hội thảo khoa học quốc tế- Nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và những điều chỉnh chiến lược, 9-2013; Đồng tác giả.

    + An application of copula and quantile regression to analyse the dependence of some returnsof share on vietnam stock market, Southeast-Asian J. of Sciences Vol. 2, No. 2 , 2014; Đồng tác giả.

    + Nghiên cứu mô hình định giá tài sản vốn CAPM – Tiếp cận phương pháp Copula trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam”, Kỷ yếu Hội nghị Ứng dụng Toán học toàn quốc lần thứ IV, 12/2015; Đồng tác giả.

    + Dependence analysis and risk measurement by copula method and extreme value theory: an empirical study in viet nam stock market, Proceeding of the 3rd international conference on finance and economics (ICFE 2016), Ho Chi Minh City, Vietnam, 6/2017; Đồng tác giả.

    + Ứng dụng mô hình  M-CVAR trong lựa chọn danh mục tối ưu – Một nghiên cứu thực nghiệm trong thị trường chứng khoán Việt Nam;Hội thảo quốc gia về ứng dụng thống kê và tin học, Đà Nẵng, Việt Nam; 12/2016; Đồng tác giả.

    Stochastic volatility models: An empirical study of the Vietnamese Stock Market”, The second Vietnam International Applied Mathematics Conference (VIAMC 2017); Đồng tác giả.

    Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia:

    Giải thưởng:

    + Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ, năm 2012, Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức.