Đề cương được sử dụng đến năm 2019. Từ năm học 2020-2021 đề cương có sự điều chỉnh thay đổi.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN
Tiếng Việt: KINH TẾ LƯỢNG 2
Tiếng Anh: Econometrics 2
Mã học phần: TOKT1104
Số tín chỉ: 3
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Toán Kinh tế
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Kinh tế lượng 1
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:
Kinh tế lượng 2 giới thiệu một số mô hình kinh tế lượng nâng cao, như sau: chương 9 trình bày mô hình hệ phương trình đồng thời, chương 10 quan tâm tới mô hình trong đó biến phụ thuộc là rời rạc. Bốn chương còn lại quan tâm đến chuỗi thời gian, trong đó chương 11 giới thiệu vấn đề làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian. Chương 12 quan tâm đến tính dừng của chuỗi, các kiểm định về chuỗi dừng và một số đặc trưng thống kê của chuỗi dừng. Ngoài ra chương này cũng trình bày vấn đề đồng liên kết giữa các biến số chuỗi thời gian. Chương 13 giới thiệu mô hình quan trọng trong dự báo chuỗi thời gian: mô hình ARIMA và phương pháp Box-Jenkins. Chương 14 trình bày mô hình VAR và mô hình VECM.
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về một số mô hình kinh tế lượng hiện đại, là một sự phát triển tiếp tục của các mô hình kinh tế lượng cơ bản trong Kinh tế lượng 1. Học xong học phần, sinh viên có thể biết vận dụng các mô hình Kinh tế lượng khác nhau trong phân tích kinh tế cũng như thực hiện dự báo cho các chuỗi số kinh tế. Sinh viên cũng được cung cấp các kỹ năng thực hành máy tính để thực hiện các phân tích và dự báo.
6. NỘI DUNG HỌC PHẦN
PHÂN BỐ THỜI GIAN
| STT | Nội dung | Tổng số tiết |
Trong đó | Ghi chú | |
| Lý thuyết | Bài tập, thảo luận, kiểm tra |
||||
| 1 2 3 4 5 6 |
Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 |
6 6 6 6 12 9 |
4 4 4 4 8 6 |
2 2 2 2 4 3 |
Phòng học có máy chiếu để trình bày kết quả. Buổi học trên máy cần phòng máy tính cho sinh viên |
| Cộng | 45 | 30 | 15 | ||
CHƯƠNG 9 – MÔ HÌNH NHIỀU PHƯƠNG TRÌNH
Chương này trình bày mô hình gồm nhiều phương trình trong đó các biến số có mối quan hệ đồng thời với nhau. Nội dung trọng tâm của chương nằm ở vấn đề định dạng và các phương pháp ước lượng tương ứng.
9.1. Cơ chế liên hệ ngược
9.2. Định dạng
9.3. Quy tắc định dạng
9.3. Kiểm định Hausman về định dạng
9.4. Ước lượng hệ phương trình
Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Chương 9
2 – Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, 2001, Kinh tế lượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
3 – Enders, 2004, Applied Time series, Wiley, 2nd edition.
CHƯƠNG 10 – HỒI QUY VỚI BIẾN PHỤ THUỘC LÀ RỜI RẠC
Biến phụ thuộc trong các mô hình trình bày trước đây thường là các biến liên tục. Chương này giới thiệu một số mô hình thông dụng trong đó biến phụ thuộc có thể nhận giá trị rời rạc hoặc bị chặn.
10.1. Mô hình xác suất tuyến tính
10.2. Mô hình Logit
10.3. Mô hình Probit
10.4. Kiểm định giả thiết đối với mô hình logit và probit
10.5. Mô hình Tobit
10.6. Mô hình Poisson
Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Chương 10
2 – Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, 2001, Kinh tế lượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
3 – Enders, 2004, Applied Time series, Wiley, 2nd edition.
CHƯƠNG 11 – CHUỖI THỜI GIAN, LÀM TRƠN VÀ NGOẠI SUY CHUỖI THỜI GIAN
Chương này bắt đầu xem xét chuỗi thời gian. Nội dung chủ yêú của chương bao gồm một số phương pháp ngoại suy, xem xét thành phần của chuỗi thời gian và một số phương pháp san mũ.
11.1. Mô hình ngoại suy đơn giản
11.2. Kiểm định tính ngẫu nhiên – kiểm định các đoạn mạch
11.3. Các phương pháp san chuỗi giản đơn
11.4. Hiệu chỉnh yếu tố thời vụ
11.5. Các thành phần của chuỗi thời gian
11.6. Mô hình dự báo san mũ Holt-Winters
11.7. Phép lọc Hodrick –Prescott (HP)
11.8. Phương pháp Census II X-11
Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Chương 11
2 – Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, 2001, Kinh tế lượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
3 – Enders, 2004, Applied Time series, Wiley, 2nd edition.
CHƯƠNG 12 – CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG
Chương này quan tâm đến tính dừng của chuỗi, các kiểm định về tính dừng của chuỗi, một số đặc trưng thống kê của chuỗi dừng và tính đồng tích hợp của các chuỗi không dừng.
12.1. Quá trình ngẫu nhiên dừng và không dừng
12.2. Một số quá trình ngẫu nhiên giản đơn
12.3. Kiểm định nghiệm đơn vị
12.4. Hàm tự tương quan
12.5. Chuỗi không dừng và mô hình hồi quy cổ điển
12.6. Hồi quy giả mạo, chuỗi dừng xu thế và dừng sai phân
12.7. Kiểm định hồì quy đồng liên kết
Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Chương 12
2 – Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, 2001, Kinh tế lượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
3 – Enders, 2004, Applied Time series, Wiley, 2nd edition.
CHƯƠNG 13 – MÔ HÌNH TRUNG BÌNH TRƯỢT TÍCH HỢP TỰ HỒI QUY
Chương này trình bày một mô hình dự báo chuỗi thời gian quan trọng, mô hình ARIMA và phương pháp Box- Jenkins.
13.1. Mô hình AR, MA và ARIMA
13.2 Phương pháp Box- Jenkins
13.3 Mô hình ARIMA có yếu tố thời vụ
13.4. Một số thí dụ
Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Chương 13
2 – Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, 2001, Kinh tế lượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
3 – Enders, 2004, Applied Time series, Wiley, 2nd edition.
CHƯƠNG 14 – MÔ HÌNH VAR VÀ ĐỒNG TÍCH HỢP
Chương này giới thiệu mô hình VAR – một sự mở rộng trực tiếp của mô hình ARIMA. Khi các chuỗi là không dừng và đồng tích hợp thì mô hình VECM sẽ là mô hình thích hợp do có tính đến mối quan hệ đồng tích hợp giữa các biến số trong mô hình.
14.1. Mô hình VAR
14. 2. Ước lượng mô hình VAR
14.3. Đồng tích hợp
14.4. Kiểm định số quan hệ đồng tích hợp
Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Chương 14
2 – Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, 2001, Kinh tế lượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
3 – Enders, 2004, Applied Time series, Wiley, 2nd edition.
7. GIÁO TRÌNH:
Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.
8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1 – Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, 2001, Kinh tế lượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
2 – Nguyễn Quang Dong, Bài tập kinh tế lượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2002.
3 – Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, Third Edition, McGraw-Hill, 1995.
4 – Enders, 2004, Applied Time series, Wiley, 2nd edition.
9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
– Thang điểm: 10
– Cơ cấu điểm:
+ Điểm đánh giá của giảng viên: 10%
+ Điểm bài kiểm tra: 20%
+ Điểm thi học phần: 70%
– Điều kiện dự thi học phần:
+ Phải tham dự ít nhất 80% số tiết học trên lớp
+ Phải có bài kiểm tra