Sau cuộc Họp Bộ môn Toán kinh tế ngày 5.1.2018, hiệu chỉnh ngày 3.1.2019
nội dung giảng dạy học phần Kinh tế lượng 1 hệ Chính quy được thống nhất theo nội dung dưới đây.
– Đề cương học phần: TẠI ĐÂY
– Slide học phần: TẠI ĐÂY
EVIEWS + Hướng dẫn thực hành + Slide: LINK 1, LINK 2
(Đã bao gồm dữ liệu trong Giáo trình Kinh tế lượng xuất bản 2013)
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EVIEWS: LINK 1, LINK 2
Một số bài báo tham khảo: TẠI ĐÂY.
Điểm đánh giá 10%: Từ 5 trở lên mới được thi (theo quy định của Trường)
Phải tham gia ít nhất 80% thời lượng mới được thi
Điểm 30%: Thực hiện theo lớp. Phần đánh giá phải có nội dung thực hành Eviews xử lý và phân tích số liệu
Điểm 60%: Thi tự luận, 90 phút.
| NỘI DUNG | Ghi chú | ||
| Mở đầu | |||
| Chương 1. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN | |||
| 1.1 | Mô hình và một số khái niệm | ||
| 1.1.1 | Mô hình hồi quy | ||
| 1.1.2 | Hàm hồi quy tổng thể | ||
| 1.1.3 | Hàm hồi quy mẫu | ||
| 1.1.4 | Tính tuyến tính trong phân tích hồi quy | ||
| 1.2 | Phương pháp ước lượng OLS | ||
| 1.3 | Tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS | ||
| 1.3.1 | Các giả thiết của phương pháp OLS | ||
| 1.3.2 | Tính không chệch của các ước lượng OLS | ||
| 1.3.3 | Độ chính xác của các ước lượng OLS | ||
| 1.4 | Độ phù hợp của hàm hồi quy – hệ số xác định R2 | ||
| 1.5 | Một số vấn đề bổ sung | Đọc thêm | |
| Chương 2. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI | |||
| 2.1 | Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội | ||
| 2.1.1 | Mô hình hai biến – vấn đề kỳ vọng sai số khác 0 | ||
| 2.1.2 | Một số ưu việt khác của mô hình hồi quy bội | Tự đọc | |
| 2.2 | Mô hình hồi quy bội và phương pháp OLS | ||
| 2.2.1 | Mô hình và các giả thiết | ||
| 2.2.2 | Phương pháp OLS và giải thích kết quả ước lượng | ||
| 2.2.3 | Độ phù hợp của hàm hồi quy | ||
| 2.2.4 | Tính tốt nhất của ước lượng OLS – Định lý Gauss-Markov | ||
| 2.2.5 | Mô hình hồi quy hai biến và mô hình hồi quy bội | Tự đọc | |
| 2.3 | Một số dạng của mô hình hồi quy | ||
| 2.3.1 | Mô hình dạng log-log | ||
| 2.3.2 | Mô hình dạng loga-tuyến tính | ||
| 2.3.3 | Mô hình dạng đa thức | ||
| 2.3.4 | Mô hình phi tuyến | Đọc thêm | |
| 2.4 | Tính vững của ước lượng OLS | Đọc thêm | |
| 2.5 | Mô hình hồi quy sử dụng ngôn ngữ ma trận | Đọc thêm | |
| Chương 3. SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY | |||
| 3.1 | Quy luật phân phối xác suất của một số thống kê mẫu | ||
| 3.2 | Bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy | ||
| 3.2.1 | Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy | ||
| 3.2.2 | Khoảng tin cậy cho biểu thức của hai hệ số hồi quy | ||
| 3.2.3 | Ý nghĩa của khoảng tin cậy | ||
| 3.2.4 | Các yếu tố ảnh hưởng đến độ dài khoảng tin cậy | Đọc thêm | |
| 3.3 | Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy | ||
| 3.3.1 | Kiểm định giả thuyết về một hệ số hồi quy | ||
| 3.3.2 | Kiểm định giả thuyết về một ràng buộc – kiểm định T | ||
| 3.3.3 | Giá trị xác suất P của các thống kê kiểm định | ||
| 3.3.4 | Kiểm định giả thuyết về nhiều ràng buộc – kiểm định F | ||
| 3.3.5 | Kiểm định về sự phù hợp của hàm hồi quy | ||
| 3.3.6 | So sánh kiểm định T và kiểm định F | Đọc thêm | |
| 3.4 | Một số kiểm định khác | Đọc thêm | |
| 3.5 | Dự báo giá trị của biến phụ thuộc và sai số dự báo | Tự đọc | |
| 3.5.1 | Dự báo giá trị của biến phụ thuộc | ||
| 3.5.2 | Đánh giá sai số dự báo | ||
| Chương 4. PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH | |||
| 4.1 | Khái niệm biến giả | ||
| 4.2 | Mô hình có chứa biến độc lập là biến giả | ||
| 4.3 | Mô hình với biến giả và biến tương tác | ||
| 4.4 | Trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù | Tự đọc | |
| Chương 5. KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH | |||
| 5.1 | Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác 0 | ||
| 5.1.1 | Nguyên nhân | ||
| 5.1.2 | Hậu quả của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác 0 | ||
| 5.1.3 | Phát hiện sự khác 0 của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên | *Ramsey | |
| 5.1.4 | Một số biện pháp khắc phục | Tự đọc | |
| 5.2 | Phương sai sai số thay đổi | ||
| 5.2.1 | Nguyên nhân của phương sai sai số thay đổi | ||
| 5.2.2 | Hậu quả của phương sai sai số thay đổi | ||
| 5.2.3 | Phát hiện phương sai sai số thay đổi | *White | |
| 5.2.4 | Khắc phục vấn đề phương sai sai số thay đổi | ||
| 5.3 | Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn | Tự đọc | |
| 5.3.1 | Hậu quả khi sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn | ||
| 5.3.2 | Phát hiện khi sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn | ||
| 5.4 | Vấn đề đa cộng tuyến | ||
| 5.4.1 | Khái niệm đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy | ||
| 5.4.2 | Nguyên nhân và hậu quả của đa cộng tuyến cao | ||
| 5.4.3 | Phát hiện đa cộng tuyến cao | ||
| 5.4.4 | Một số biện pháp khắc phục | Tự đọc | |
| 5.5 | Mô hình chứa biến không thích hợp | Tự đọc | |
| 5.5.1 | Hậu quả của việc chứa biến không thích hợp | ||
| 5.5.2 | Phát hiện biến không thích hợp | ||
| Chương 6. MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN | |||
| 6.1 | Số liệu chuỗi thời gian – một số khái niệm | ||
| 6.2 | Mô hình hồi quy với chuỗi thời gian | ||
| 6.2.1 | Các giả thiết của mô hình | ||
| 6.2.2 | Các tính chất của các ước lượng và bài toán suy diễn thống kê | ||
| 6.3 | Một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản | ||
| 6.3.1 | Mô hình hồi quy tĩnh | Tự đọc | |
| 6.3.2 | Mô hình hồi quy động | Tự đọc | |
| 6.3.3 | Mô hình với xu thế thời gian và yếu tố mùa vụ | ||
| 6.3.4 | Mô hình hồi quy với thay đổi cấu trúc | Tự đọc | |
| 6.4 | Tính chất mẫu lớn trong ước lượng OLS | ||
| 6.4.1 | Một số khái niệm | *Không dừng *kđ ADF |
|
| 6.4.2 | Các giả thiết thay thế | ||
| 6.4.3 | Tính chất mẫu lớn của các ước lượng | n > 50 | |
| Chương 7. VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN |
|||
| 7.1 | Hâu quả của tự tương quan trong mô hình hồi quy | ||
| 7.1.1 | Hiện tượng tự tương quan | ||
| 7.1.2 | Hậu quả của tự tương quan | ||
| 7.2 | Phát hiện tự tương quan | ||
| 7.2.1 | Xem xét đồ thị phần dư | Tự đọc | |
| 7.2.2 | Kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc 1 | *DW, BG | |
| 7.2.3 | Phát hiện tự tương quan bậc bất kỳ | *BG | |
| 7.3 | Khắc phục khi có hiện tượng tự tương quan | ||
| 7.3.1 | Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát GLS – FGLS | ||
| 7.3.2 | Phương pháp lấy sai phân | Tự đọc | |
| 7.3.3 | Sử dụng phương pháp hiệu chỉnh | Đọc thêm |
Đọc bảng kết quả dạng tổng hợp, sử dụng P-value và dấu * tương ứng với có ý nghĩa thống kê ở các mức.
