Nguyễn Thị Liên

Họ tên
Nguyễn Thị Liên
Bộ môn:
Toán tài chính
Học vị:
Tiến sĩ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Giảng viên
Liên hệ:
Lientkt@neu.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 10/2020 – 04/2024: Tiến sĩ Kinh tế học (Chuyên ngành Toán Kinh tế) tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
    Luận án: Tác động ngắn hạn và dài hạn của các yếu tố vĩ mô lên độ biến động trên thị trường chứng khoán Việt Nam – Tiếp cận từ mô hình toán kinh tế

  • 10/2011 – 12/2013: Thạc sĩ Điều khiển học Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
    Luận văn: Ứng dụng mô hình Fama–French với yếu tố ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  • 09/2003 – 06/2007: Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành: Toán Tài chính) tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
    Khóa luận tốt nghiệp: Xác định danh mục đầu tư tại Công ty Tài chính Bưu điện

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 5/2008 – nay: Giảng viên, Khoa Toán Kinh tế – Trường Công Nghệ –  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

    • Giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính định lượng, quản trị rủi ro và mô hình hóa kinh tế.

    • Hướng dẫn khóa luận, luận văn và tham gia các đề tài nghiên cứu các cấp.

MÔN HỌC GIẢNG DẠY

  • Quản trị rủi ro định lượng

  • Toán tài chính

  • Mô hình tài chính quốc tế

  • Kinh tế lượng

  • Xác suất – Thống kê

CHỨNG CHỈ

  • 08/2013: Chứng chỉ trường hè về “Quản trị rủi ro trong tài chính và bảo hiểm” được cấp bởi đại học Toulouse – Cộng hòa Pháp và Đại học Kinh tế Quốc dân – Việt Nam.

KỸ NĂNG

  • Kinh nghiệm với phần mềm lập trình và sử dụng SPSS, R, STATA, EVIEWS, SAS.
  • Xử lý số liệu và phân tích thống kê.
  • Mô hình hóa các vấn đề trong kinh tế, tài chính và quản trị rủi ro trongngân hàng.

BIÊN SOẠN TÀI LIỆU

  • 08/2016: Thành viên biên soạn bài giảng “Quản trị rủi ro”, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.

TẠP CHÍ ĐÃ CÔNG BỐ

  • Nguyễn Thị Liên, & Bùi Quốc Hoàn (2025). Tác động bất đối xứng của lãi suất đến nợ xấu tại ngân hàng thương mại Việt Nam: tiếp cận hồi quy phân vị. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, (336), 6/2025, https://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/2378 

  • Nguyen, T. Lien, Nguyen, T. Minh, & Nguyen, M. The (2024). Asymmetric thresholds of macroeconomic volatility’s impact on stock volatility in developing economies: a study in Vietnam. Journal of Economics and Development. https://doi.org/10.1108/JED-12-2023-0238

  • Nguyễn Thị Liên (2021). Tác động của các biến vĩ mô lên độ biến động thị trường chứng khoán – Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng mô hình GARCH-MIDAS tại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, (291), 9/2021.

  • Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Thu Trang, & Nguyễn Chiến Thắng (2018). Phương pháp học máy trong phát hiện gian lận thẻ tín dụng – một nghiên cứu thực nghiệm. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, (256-II), 10/2018.

  • Phạm Lệ Mỹ, & Nguyễn Thị Liên (2016). Mô hình Fama-French cho danh mục các cổ phiếu trên sàn HOSE – Với phương pháp ước lượng hồi quy phân vị. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, (T.118).

  • Ngô Văn Thứ, & Nguyễn Thị Liên (2011). Phương pháp tiếp cận hàm sản xuất và mô hình tăng trưởng dự báo cầu lao động. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, (167), 5/2011.

CÔNG BỐ HỘI THẢO

  • Nguyễn, T. L., Bùi, Q. H., Đỗ, Q. M., Trịnh, N. D., Vũ, H. C., & Nguyễn, Q. H. (2025). Mô hình GARCH kết hợp học máy – Ứng dụng trong dự báo độ biến động cổ phiếu tại Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Khoa học dữ liệu và mô hình định lượng trong kinh tế tài chính”, Trường ĐH Tài chính – Marketing, tr. 2.

  • Nguyen, T. Lien, Vu, H. Thao, Nguyen, P. Thao, & Pham, T. Duong (2025). Asymmetric and quantile effects of interest rates factor on non-performing loans – Evidence from Vietnamese commercial banks. Hội thảo Quốc tế “Global Economy Instability and Policies of Vietnam’s Financial System”, Đại học Kinh tế Quốc dân.

  • Nguyen, T. Lien, & Hoang, T. Thanh Tam (2023). Impact of Macroeconomic Volatility on Short- and Long-term Volatility of the Developing Stock Market – A Study at the Vietnam Stock Market. 17th International Conference on Socio-economic and Environmental Issues in Development, National Economics University, Hanoi.

  • Nguyen, T. Lien (2022). The role of macroeconomic variables and their volatilities in Vietnamese stock market volatility – An extended EGARCH model. 5th International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business, NEU, Hanoi.

  • Nguyen, T. Lien, Nguyen, T. Thu Trang, & Nguyen, T. Dung (2020). The effectiveness of methods in dealing with imbalanced data in credit scoring: the case of Vietnam commercial banks. ICYREB 2020, Đại học Thương mại.

  • Nguyễn Thị Liên (2020). Applying statistical and Bayesian methods to measure credit risk in Vietnamese commercial banks. 3rd International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business, NEU, Hanoi.

  • Vu Duy Thanh, Nguyen Thi Lien, & Nguyen Thi Thu Trang (2017). Statistical and machine learning approaches in estimating probability of default in commercial banks under Basel II – The prospect in Vietnam. Vietnam International Applied Mathematics Conference (VIAMC), 12/2017.

  • Hoàng Đức Mạnh, Nguyễn Thị Liên, & Võ Văn Tùng (2015). Nghiên cứu mô hình định giá tài sản vốn CAPM – Tiếp cận phương pháp Copula trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam. Hội nghị Ứng dụng Toán học toàn quốc lần IV.

  • Ngô Văn Thứ, Nguyễn Thị Liên, & Phạm Thị Nga (2013). Ứng dụng mô hình Fama-French với yếu tố ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hội thảo Khoa học Quốc gia – Đào tạo và sử dụng toán học trong kinh tế – xã hội.

  • Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thị Liên, & Phạm Thị Nga (2013). Ứng dụng hợp đồng swaps trong phòng hộ rủi ro. Hội thảo Khoa học Quốc gia – Đào tạo và sử dụng toán học trong kinh tế – xã hội.

ĐỀ TÀI CÁC CẤP

  • 2025: Chủ nhiệm đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến độ biến động ngắn hạn và dài hạn của giá vàng: Tiếp cận mô hình ngưỡng bất đối xứng tại thị trường Việt Nam”, mã số: NEU-E2025.01.

  • 2023: Chủ nhiệm đề tài “The influence of macroeconomic volatility on short-term and long-term volatility of the stock market in developing economies – A study in Vietnam”, mã số: NEU-E2023.19.

  • 2020: Chủ nhiệm đề tài “An experimental application of classification algorithms to handle imbalanced datasets in credit risk management of commercial banks in Vietnam”, mã số: KTQD/E2020.05.

  • 2018: Chủ nhiệm đề tài: “Application of Bayesian method to measure credit risk in Vietnam commercial banks – A case study of Maritime Bank”, mã số: KTQD/E2018.10.

  • 2018: Thành viên đề tài: “Ước lượng tham số rủi ro LGD cho các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, mã số: KTQD/E2018.8.

  • 2017: Thành viên đề tài: “Ứng dụng phương pháp thống kê Bayes trong phân tích và đánh giá rủi ro của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, mã số: KTQD/2017.

  • 2016: Chủ nhiệm đề tài: “Áp dụng mô hình CAPM – Copula nhằm định giá tài sản vốn trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, mã số: KTQD/V16.01.2016.

  • 2013: Chủ nhiệm đề tài: “Ứng dụng hợp đồng swap trong phòng ngừa rủi ro tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam”, mã số: KTQD/V11.023.

  • 2011: Thành viên đề tài cấp Bộ: “Vận dụng phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên trong phân tích và đánh giá rủi ro tài chính tại các ngân hàng thương mại”, mã số: B.2010.06.153.

DỰ ÁN THAM GIA

  • 2025: Giảng viên Khóa đào tạo “Phân tích rủi ro tín dụng và Quản lý tài sản Nợ – Có”, Agribank.

  • 2024: Giảng viên Khóa đào tạo “Mô hình toán phục vụ công tác phân tích, dự báo kinh tế trong điều hành lãi suất”, Vietinbank.

  • 2021: Giảng viên Khóa đào tạo “Phân tích dữ liệu trong hoạt động ngân hàng”, Vietinbank.

  • 2020: Giảng viên Khóa đào tạo “Xây dựng mô hình kiểm tra sức chịu đựng và rủi ro thị trường”, BIDV.

  • 2019: Thành viên xử lý dữ liệu dự án “Xây dựng chỉ số đo lường khả năng thích ứng thị trường của BIDV”.

  • 2017: Giảng viên Khóa đào tạo “Phần mềm SAS ứng dụng trong xây dựng mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng”, Ngân hàng TMCP Quân đội.

  • 2016: Thành viên xử lý số liệu dự án “Tăng cường năng lực xây dựng chính sách dựa vào bằng chứng để cải thiện công bằng trong y tế ở Việt Nam”, Bộ Y tế.

  • 2011: Thành viên dự án “Phương pháp tiếp cận hàm sản xuất và mô hình tăng trưởng dự báo cầu lao động”, Bộ Lao động.