Nguyễn Thị Liên

• 05/2007 – 04/2008: Kế toán – Công ty Cổ phần Kính Vạn Hoa
• 05/2008 – nay: Giảng viên – Khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.

MÔN HỌC GIẢNG DẠY

• Quản trị rủi ro định lượng
• Mô hình tài chính quốc tế
• Kinh tế lượng
• Xác suất thống kê

• 08/2013: Chứng chỉ trường hè về “Quản trị rủi ro trong tài chính và bảo hiểm” được cấp bởi đại học Toulouse – Cộng hòa Pháp và Đại học Kinh tế Quốc dân – Việt Nam.

TẠP CHÍ ĐÃ CÔNG BỐ

• Nguyen Thi Lien, Nguyen Thi Minh, and Nguyen Manh The (2024), “Asymmetric thresholds of macroeconomic volatility’s impact on stock volatility in developing economies: a study in Vietnam”, Journal of Economics and Development. https://doi.org/10.1108/JED-12-2023-0238
• Nguyễn Thị Liên (2022), “Tác động của yếu tố vĩ mô lên độ biến động dài hạn của các chỉ số ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam – mở rộng từ mô hình Garch-Midas”,Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 302(2), tháng 8/2022
• Nguyễn Thị Liên (2021), “Tác động của các biến vĩ mô lên độ biến động thị trường chứng khoán – Nghiên cứu thực  nghiệm sử dụng mô hình GARCH-MIDAS tại Việt Nam”,Tạp chí Kinh tế & phát triển’, Số 291, tháng 9/2021
• Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Chiến Thắng (2018), “Phương pháp học máy trong phát hiện gian lận thẻ tín dụng – một nghiên cứu thực nghiệm”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 256(II), tháng 10/2018
• Phạm Lệ Mỹ, Nguyễn Thị Liên (2016). “Mô hình Fama-French cho danh mục các cổ phiếu trên sàn HOSE – Với phương pháp ước lượng hồi quy phân vị”. Tạp chí Khoa học Đại học Huế số T.118.
• Ngô Văn Thứ, Nguyễn Thị Liên (2011), “Phương pháp tiếp cận hàm sản xuất và mô hình tăng trưởng dự báo cầu lao động”.Tạp chí Kinh tế và phát triển số 167, tháng 5/2011

• Nguyễn Thị Liên (2023), ’17th International Conference on Socio-economic and Environmental Issues in Development, 2023′, Impact of Macroeconomic Volatility on Short- And Long-Term Volatility of the Developing Stock Market – A Study at the Vietnam Stock Market‘, National Economics University, Hanoi, Vietnam
• Nguyễn Thị Liên (2022), ‘Conference proceedings – 5th International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business’, The role of macroeconomic variables and their volatilities in Vietnamese stock market volatility – An extended Egarch model‘, November 25th – 26th, 2022, National Economics University – Hanoi – Vietnam
• Nguyễn Thị Liên (2020), ‘International conference for young researchers in economics & business 2020 ICYREB 2020’, The effectiveness of methods in dealing with imbalanced data in credit scoring: the case of Vietnam commercial banks‘, Trường đại học Thương Mại.
• Nguyễn Thị Liên (2020), ‘Conference proceedings – 3rd International Conference on Contemporary Issues In Economics, Management and Business’, Applying statistical and Bayesian methods to measure credit risk in Vietnamese commercial bank‘, November 18th – 19th, National Economics University – Hanoi – Vietnam.
• Vu Duy Thanh, Nguyen Thi Lien, Nguyen Thi Thu Trang (2017), “Statistical and Machine learning approaches in estimating probalility of default in commercial bank under Basel II and the prospect of applicaton in Vietnam”, the second Vietnam International Applied Mathematics VIAMC, 12/2017.
• Hoàng Đức Mạnh, Nguyễn Thị Liên, Võ Văn Tùng (2015), “Nghiên cứu mô hình định giá tài sản vốn CAPM – Tiếp cận phương pháp Copula trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam”. Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần thứ IV.
•  Ngô Văn Thứ, Nguyễn Thị Liên, Phạm Thị Nga (2013), “Ứng dụng mô hình Fama-French với yếu tố ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia – Đào tạo và sử dụng toán học trong kinh tế xã hội”.
• Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thị Liên, Phạm Thị Nga (2013), “Ứng dụng hợp đồng swaps trong phòng hộ rủi ro”. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia – Đào tạo và sử dụng toán học trong kinh tế xã hội”.

ĐỀ TÀI CÁC CẤP

• 2023: Chủ nhiệm đề tài “The influence of macroeconomic volatility on short-term and long-term volatility of the stock market in developing economies – A study in Vietnam” NEU-E2023.19
• 2020: Chủ nhiệm đề tài “An experimental application of classification algorithms to handle imbalanced datasets in credit risk management of commercial banks in Vietnam”, KTQD/E2020.05
• 2018: Chủ nhiệm đề tài “Application of Bayesian method to measure credit risk in Vietnam commercial banks – A Case study of Maritime Bank”, KTQD/E2018.10
• 2018: Thành viên đề tài: “Ước lượng tham số rủi ro LGD cho các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”,KTQD/E2018.8.
• 2017: Thành viên đề tài: “Ứng dụng phương pháp thống kê Bayes trong phân tích và đánh giá rủi ro của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, KTQD/2017
• 2016: Chủ nhiệm đề tài: “Áp dụng mô hình CAPM – COPULA nhằm định giá tài sản vốn trên thị trường chứng khoán Việt Nam,KTQD/V16.01.2016.
• 2013: Chủ nhiệm đề tài: “Ứng dụng hợp đồng swap trong phòng ngừa rủi ro tại các ngân hàng thương mại ở VN”, KTQD/V11.023.
• 2011: Thành viên đề tài cấp bộ: “Vận dụng phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên trong phân tích và đánh giá rủi ro tài chính tại các ngân hàng thương mại”, B.2010.06.153.

• 2021: Giảng viên tham gia giảng dạy khóa đào tạo “Phân tích dữ liệu trong hoạt động ngân hàng” tại Vietinbank.
• 2020: Giảng viên tham gia giảng dạy khóa đào tạo “Xây dựng mô hình kiểm tra sức chịu đựng và rủi ro thị trường” tại BIDV.
• 2019: Thành viên đề tài nghiên cứu dự án “Xây dựng chỉ số đo lường khả năng thích ứng thị trường của BIDV“.
• 2017: Giảng viên tham gia giảng dạy khóa đào tạo “Phần mềm SAS ứng dụng trong Xây dựng mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng” tại ngân hàng TMCP Quân Đội.
• 2016: Thành viên tham gia xử lý số liệu dự án “Tăng cường năng lực xây dựng chính sách dựa vào bằng chứng để cải thiện công bằng trong y tế ở Việt Nam”, Bộ y tế, Việt Nam.
• 2011: Thành viên tham gia dự án “Phương pháp tiếp cận hàm sản xuất và mô hình tăng trưởng dự báo cầu lao động” Bộ Lao động, Việt Nam.