ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN
Tiếng Việt: KINH TẾ LƯỢNG 1
Tiếng Anh: Econometrics 1
Mã học phần: TOKT1103
Số tín chỉ: 3
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Toán Kinh tế
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1, Thống kê toán, Tin học đại cương.
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:
Học phần Kinh tế lượng 1 trình bày các nội dung cơ bản của phân tích hồi quy. Học phần gồm 8 chương, bao gồm các nội dung chính: Các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy, ước lượng mô hình, kiểm định và đánh giá mô hình, thực hiện các suy diễn thống kê từ kết quả ước lượng của mô hình. Năm chương đầu dành cho mô hình hồi quy với số liệu chéo và ba chương sau dành cho số liệu chuỗi thời gian. Học phần được giảng dạy với các minh họa ứng dụng thực tiễn và được thực hành trên máy tính với phần mềm Eviews.
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản để phân tích định lượng mối quan hệ giữa các biến số kinh tế xã hội sử dụng mô hình hồi quy. Sau khi học xong, người học có thể thực hiện được một cách trọn vẹn quy trình phân tích hồi quy, từ xây dựng một mô hình tốt đến ứng dụng mô hình này trong việc đưa ra các khuyến nghị hợp lý cho các vấn đề cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chính sách kinh tế vĩ mô.
Người học cũng được cung cấp các kỹ năng thực hành trong phân tích hồi quy, nắm được các kỹ thuật cơ bản trong phân tích hồi quy và sử dụng thành thạo phần mềm Eviews trong quá trình phân tích hồi quy.
6. NỘI DUNG HỌC PHẦN
PHÂN BỔ THỜI GIAN
|
STT |
Nội dung |
Tổng số tiết |
Trong đó |
Ghi chú |
|
|
Lý thuyết |
Bài tập, |
||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 |
6 |
4 |
2 |
|
| Cộng |
45 |
30 |
15 |
||
CHƯƠNG 1 – MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN
Chương này giới thiệu mô hình hồi quy tuyến tính hai biến số, thể hiện mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và một biến độc lập. Mục đích của chương là nhằm giúp người đọc có thể dễ dàng nắm bắt các ý tưởng cơ bản trong phân tích hồi quy, nắm được ý tưởng và kỹ thuật của phương pháp ước lượng OLS và các giả thiết đặt ra trong quá trình phân tích hồi quy.
1.1. Mô hình và một số khái niệm
1.2. Phương pháp ước lượng OLS
1.3. Tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS
1.4. Độ phù hợp của mô hình hồi quy
1.5. Một số vấn đề bổ sung
Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 1
2 – Wooldrige, 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill, Chapter 1.
CHƯƠNG 2 – MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
Chương này giới thiệu mô hình hồi quy bội, là một mở rộng trực tiếp của mô hình hồi quy hai biến trong chương 1. Các nội dung trong chương 1 sẽ được trình bày một cách khái quát ở chương này. Ngoài ra chương 2 cũng sẽ giới thiệu một số dạng của mô hình hồi quy, xem xét tính chất mẫu lớn của ước lượng. Tiếp cận mô hình hồi quy sử dụng ngôn ngữ ma trận cũng được giới thiệu trong chương này.
2.1. Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội
2.2. Mô hình hồi quy bội và phương pháp ước lượng OLS
2.3. Một số dạng của mô hình hồi quy
2.4. Tính vững của ước lượng OLS
2.5. Mô hình hồi quy sử dụng ngôn ngữ ma trận
Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 2
2 – Wooldrige, 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill, chapter 1.
3 – Damodar N. Gujarati, 2004, Basic Econometrics, fourth Edition, McGraw-Hill, phụ lục
CHƯƠNG 3 – SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO
Chương này trình bày bài toán suy diễn thống kê: sử dụng thông tin từ kết quả ước lượng để đưa ra các suy diễn cho các hệ số hồi quy tổng thể. Nội dung cụ thể bao gồm bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy và bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về các hệ số hồi quy.
3.1. Quy luật phân phối của một số thống kê mẫu
3.2. Bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy
3.3. Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy
3.4. Một số kiểm định khác
3.5. Dự báo giá trị của biến phụ thuộc và sai số dự báo
Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 3
2 – Nguyễn Quang Dong, 2001, Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật
CHƯƠNG 4 – PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH
Trong phân tích kinh tế, nhiều khi một biến số không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố định lượng mà còn vào yếu tố định tính. Chương này sẽ trình bày mô hình hồi quy trong đó có xem xét đến tác động của các yếu tố mang tính định tính lên biến phụ thuộc.
4.1. Khái niệm biến giả
4.2 Mô hình có chứa biến độc lập là biến giả
4.3 Mô hình với biến giả và biến tương tác
4.4. Trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù.
Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 4
2 – Nguyễn Quang Dong, 2001, Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật
CHƯƠNG 5 – KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH
Các kết quả ước lượng OLS là các ước lượng tốt nhất, và các suy diễn là đáng tin cậy chỉ khi mô hình thỏa mãn một số giả thiết được trình bày trong chương 3. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các giả thiết là không thỏa mãn, và khi đó thì chúng ta phải làm thế nào? chương 5 sẽ trả lời các câu hỏi này.
5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
5.2. Phương sai sai số thay đổi
5.3. Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn
5.4. Vấn đề đa cộng tuyến
5.5. Mô hình chứa biến không thích hợp.
Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 5
2 – Nguyễn Quang Dong, 2001, Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật
CHƯƠNG 6 – MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN
Chương này sẽ trình bày mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian. Số liệu chuỗi thời gian có một đặc điểm khác biệt quan trọng với số liệu chéo là: trong khi số liệu chéo thường được thu thập theo quy trình mẫu ngẫu nhiên, thì số liệu chuỗi thời gian thường phụ thuộc thống kê với nhau. Chương này sẽ giới thiệu mô hình với các giả thiết phù hợp nhằm đảm bảo các tính chất tốt của ước lượng với số liệu chuỗi thời gian.
6.1. Chuỗi thời gian – một số khái niệm
6.2. Mô hình hồi quy với chuỗi thời gian
6.3. Một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản
6.4. Tính chất mẫu lớn của ước lượng OLS
Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 6
2 – Wooldrige, 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill
CHƯƠNG 7 – VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN
Tự tương quan là vấn đề thường gặp trong phân tích chuỗi thời gian. Chương 7 sẽ xem xét hậu quả của tự tương quan, các phương pháp phát hiện tự tương quan và một số biện pháp khắc phục tự tương quan
7.1. Hậu quả của tự tương quan
7.2. Phát hiện tự tương quan
7.3. Khắc phục khi có tự tương quan
Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 5
2 – Nguyễn Quang Dong, 2001, Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Chương 6.
CHƯƠNG 8 – MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐỘNG
Một đặc trưng quan trọng của mô hình với chuỗi thời gian là quan hệ giữa các biến số có tính động (dynamic). Chương 8 giới thiệu một số mô hình thông dụng trong đó quan tâm đến mối quan hệ động này.
8.1. Mô hình có trễ phân phối vô hạn
8.2. Mô hình có trễ phân phối dạng Koyck
8.3. Mô hình kỳ vọng thích nghi
8.4. Mô hình hiệu chỉnh từng phần
8.5. Vấn đề ước lượng.
Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Chương 5.
2 – Nguyễn Quang Dong, 2001, Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Chương 9.
3 – Wooldrige, 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill.
7. GIÁO TRÌNH:
Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.
8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1 – Nguyễn Quang Dong, 2002, Kinh tế lượng nâng cao, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
2 – Nguyễn Quang Dong 2002, Bài tập kinh tế lượng, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
3 – Damodar N. Gujarati, 1995, Basic Econometrics, Third Edition, McGraw-Hill.
4 – Wooldrige, 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill.
9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
– Thang điểm: 10
– Cơ cấu điểm:
+ Điểm đánh giá của giảng viên: 10%
+ Điểm bài kiểm tra: 20%
+ Điểm thi học phần: 70%
– Điều kiện dự thi học phần:
+ Phải tham dự ít nhất 80% số tiết học trên lớp
+ Phải có bài kiểm tra