Nội dung thực hành Kinh tế lượng và phân tích dữ liệu – Cao học

Nội dung yêu cầu đối với phần thực hành
Đối với khóa 19
Phần mềm sử dụng; EVIEWS4


1. Thống kê đặc trưng với một bộ số liệu

  • Mở một bộ số liệu có sẵn
  • Xem các biến, các thống kê về từng biến: trung bình, độ lệch chuẩn, tính phân phối chuẩn
  • Hệ số tương quan giữa các biến

2. Ước lượng mô hình hồi quy

  • Ước lượng mô hình, đọc kết quả: các hệ số hồi quy, hệ số xác định
  • Kiểm định về ý nghĩa thống kê các hệ số, sự phù hợp của hàm hồi quy
  • Phần dư, giá trị ước lượng biến phụ thuộc, tính chuẩn của sai số ngẫu nhiên
  • Phương sai, hiệp phương sai các ước lượng hệ số

3. Kiểm định các khuyết tật

  • Kiểm định phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định White có và không có tích chéo
  • Kiểm định tự tương quan bậc 1 bằng kiểm định Breusch-Godrey
  • Kiểm định định dạng hàm bằng kiểm định Ramsey thêm 1 phần tử
  • Kiểm định đánh giá mức độ đa cộng tuyến

4. Mô hình có biến trễ

  • Ước lượng mô hình trễ phân phối các bậc 1, 2, 3…
  • Ước lượng mô hình trễ vô hạn dựa trên giả thiết Koyck đưa về tự hồi quy
  • Với mô hình trễ vô hạn, tính tác động ngắn hạn, dài hạn

5. Mô hình hệ phương trình

  • Thiết lập được hệ phương trình và ước lượng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất 2 bước
  • Đọc kết quả ước lượng tổng hợp và ước lượng từng phương trình

6. Mô hình có biến Nhị phân

  • Sử dụng biến nhị phân có sẵn
  • Ước lượng mô hình biến độc lập là biến nhị phân (biến giả) tác động đến các hệ số hồi quy
  • Ước lượng mô hình biến phụ thuộc là biến nhị phân: mô hình Xác suất tuyến tính, Logit, Probit, đọc kết quả và ước lượng xác suất
  • Đặt biến nhị phân mới và đưa vào mô hình

7. Chuỗi thời gian

  • Ước lượng mô hình chuỗi thời gian theo biến xu thế thời gian
  • Tính chuỗi trung bình trượt trung tâm các bậc
  • Dùng san mũ giản đơn, đọc kết quả san mũ
  • Phân tích mùa vụ qua mô hình nhân và mô hình cộng
  • Phân tích chuỗi bằng Holt-Winters không có mùa vụ và có mùa vụ theo mô hình nhân và cộng
  • Dự báo chuỗi theo Holt-Winters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *