Vào 14h00 ngày Thứ Năm, 16 tháng 1 năm 2025, đã diễn ra buổi Seminar do Phòng Lab DAAI chủ trì
- Chủ đề: Hedging of financial instruments
- Người trình bày: Nguyễn Thị Hồng Hạnh & Nguyễn Quang Hưng, sinh viên DSEB 64A
- Phương thức: trực tiếp và trực tuyến qua Zoom
Abstract:
The volatility of financial markets and the complexity of modern financial instruments have underscored the critical importance of hedging strategies in managing risk. This seminar delves into the principles, tools, and practices of hedging in the context of financial products, providing a comprehensive overview tailored for professionals, academics, and students in finance.
Key topics include the foundational knowledge necessary to understand hedging and an overview of important financial instruments. Consequently, a comprehensive definition of hedging can be presented, leading to the grasp of several “Greeks”, or fundamental risk measures in options modeling. Through practical examples on the Black-Scholes equation and on how to delta hedge, we will show that modern machine learning and deep learning methods can bring a new shift in traditional, math-oriented hedging.
Tham gia buổi seminar có nhiều sinh viên của Khoa.
Một số hình ảnh
