Nội dung yêu cầu đối với phần thực hành
Đối với khóa 19
Phần mềm sử dụng; EVIEWS4
1. Thống kê đặc trưng với một bộ số liệu
- Mở một bộ số liệu có sẵn
- Xem các biến, các thống kê về từng biến: trung bình, độ lệch chuẩn, tính phân phối chuẩn
- Hệ số tương quan giữa các biến
2. Ước lượng mô hình hồi quy
- Ước lượng mô hình, đọc kết quả: các hệ số hồi quy, hệ số xác định
- Kiểm định về ý nghĩa thống kê các hệ số, sự phù hợp của hàm hồi quy
- Phần dư, giá trị ước lượng biến phụ thuộc, tính chuẩn của sai số ngẫu nhiên
- Phương sai, hiệp phương sai các ước lượng hệ số
3. Kiểm định các khuyết tật
- Kiểm định phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định White có và không có tích chéo
- Kiểm định tự tương quan bậc 1 bằng kiểm định Breusch-Godrey
- Kiểm định định dạng hàm bằng kiểm định Ramsey thêm 1 phần tử
- Kiểm định đánh giá mức độ đa cộng tuyến
4. Mô hình có biến trễ
- Ước lượng mô hình trễ phân phối các bậc 1, 2, 3…
- Ước lượng mô hình trễ vô hạn dựa trên giả thiết Koyck đưa về tự hồi quy
- Với mô hình trễ vô hạn, tính tác động ngắn hạn, dài hạn
5. Mô hình hệ phương trình
- Thiết lập được hệ phương trình và ước lượng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất 2 bước
- Đọc kết quả ước lượng tổng hợp và ước lượng từng phương trình
6. Mô hình có biến Nhị phân
- Sử dụng biến nhị phân có sẵn
- Ước lượng mô hình biến độc lập là biến nhị phân (biến giả) tác động đến các hệ số hồi quy
- Ước lượng mô hình biến phụ thuộc là biến nhị phân: mô hình Xác suất tuyến tính, Logit, Probit, đọc kết quả và ước lượng xác suất
- Đặt biến nhị phân mới và đưa vào mô hình
7. Chuỗi thời gian
- Ước lượng mô hình chuỗi thời gian theo biến xu thế thời gian
- Tính chuỗi trung bình trượt trung tâm các bậc
- Dùng san mũ giản đơn, đọc kết quả san mũ
- Phân tích mùa vụ qua mô hình nhân và mô hình cộng
- Phân tích chuỗi bằng Holt-Winters không có mùa vụ và có mùa vụ theo mô hình nhân và cộng
- Dự báo chuỗi theo Holt-Winters
