Lưu ý chung: Viết mô hình hồi quy có các biến LOG thì để nguyên là ln(Y) = b1 + b2*X + b3*ln(Z) là được.
Các mô hình có chứa cả biến level và biến logarit thì việc viết lại thành hàm Cobb-Douglas hay hàm mũ là không cần thiết, hoặc dạng có biến giả kết hợp với logarit.
Trong giáo trình và các sách quốc tế dùng nguyên biến logarit nguyên như vậy
NGÀY 13/5
| CA | ĐỀ | Nội dung |
| SÁNG 13/5 Ca 1 |
Chung |
Các đề 11 đến 16 Câu 10. Mô hình [2] có thêm 2 biến, hệ số AD mất ý nghĩa thống kê: có thể do đa cộng tuyến; quảng cáo có thể qua mạng nên có kinh doanh qua mạng là tương quan với AD. Ngoài ra do dạng hàm đúng: có thể AD thực sự không giải thích. |
| 11 |
Câu 1+2. Lưu ý số liệu chéo thì biến phải là chéo. Biện luận: Nếu biến Z có giải thích cho biến phụ thuộc, và có tương quan với 2 biến đã có thì mới ảnh hưởng. Khi đó các ước lượng đang có bị chệch. Trường hợp Z không giải thích, hoặc không tương quan thì không ảnh hưởng. |
|
| 12 |
Câu 1+2. Số liệu chéo. Nếu tương quan cao thì đánh giá qua hệ số tương quan cặp, và qua hồi quy phụ (chỉ nêu tương quan cặp thì chưa đủ vì "tương quan cao với nhau" không có nghĩa là chỉ tương quan cặp) Câu 10. Giống đề 11 |
|
| 13 |
Câu 1+2. Số liệu chuỗi thời gian. Giả thiết TS1 đến TS4 Câu 10. Giống đề 11 |
|
| 14 | Giống đề 11+12 | |
| 15 | Giống đề 12+13 | |
| 16 | Giống đề 13+11 | |
| Ca 2 | Chung | Các đề 21 đến 26 Lưu ý dấu âm của biến RANK: Tăng hạng cạnh tranh thì RANK giảm => FDI tăng, nên mang dấu âm. Biến RANK là biến thứ bậc nên không lấy logarit. |
| 21 | Câu 1+2:Số liệu chéo. Cần biến giả tương tác vì "tác động đến các mối quan hệ"
Câu 10. FDI trong [1] có dạng hàm sai, thiếu biến (vi phạm giả thiết 2) nên ước lượng có thể chệch. Khi thêm biến, đổi dạng thì không vi phạm giả thiết. |
|
| 22 | Câu 1+2. Số liệu chuỗi thời gian. Biến giả Câu 6. Chọn mô hình: [1] vi phạm giả thiết 2; ước lượng có thể chệch; [2] vi phạm giả thiết [3], ước lượng không hiệu quả. Vi phạm giả thiết 2 nghiêm trọng hơn. |
|
| 23 | Câu 1+2. Số liệu chuỗi thời gian. Các giả thiết TS1 – TS4 Câu 6: Giống đề 22 |
|
| 24 | Giống đề 21+22 | |
| 25 | Giống đề 22+23 | |
| 26 | Giống đề 23+21 | |
| CHIỀU 13/5 Ca 3 |
Chung | Các đề 31 đến 36 Mô hình [2] biến T dạng giữ nguyên, sau mỗi quý thì biến phụ thuộc tăng …. % Mô hình [2] kiểm định cả DW mới đảm bảo về việc không có TTQ bậc 1 |
| 31 | Câu 1+2. Số liệu chéo. Tương quan cao có thể đa cộng tuyến cao, nêu các hậu quả của ĐCT cao Câu 6. Sai số chuẩn là ước lượng chệch (Ước lượng hệ số vẫn không chệch) |
|
| 32 | Câu 1+2. Số liệu chuỗi thời gian. Giả thiết là cần thiết Câu 10. Kiểm định hệ số < 0.02. |
|
| 33 | Câu 1+2. Số liệu chuỗi thời gian. Mô hình thiếu biến quan trọng, hệ số ước lượng bị chệch. Nếu đầy đủ (điểm 8 trở lên) phải chỉ ra ước lượng bị chệch lên hay xuống. | |
| 34 | Giống đề 31+32 | |
| 35 | Giống đề 32+33 | |
| 36 | Giống đề 33+31 | |
| Ca 4 | Chung | Các đề 41 đến 46 Mô hình [1] không có tự tương quan (qua cả DW và BG). Mô hình [2] có tự tương quan, không tốt hơn mô hình [1]. Mô hình [2] biến xu thế không Log. Sau mỗi quý ELEC tăng 3% |
| 41 | Câu 1+2. Số liệu chéo. Giả thiết CS1 đến CS4. Câu 10. Nguyên nhân T không có ý nghĩa thống kê trong mô hình [2]: Tự tương quan làm ước lượng không hiệu quả, dạng hàm có thể không phù hợp (Ramsey chỉ là một kiểm định, không phải lúc nào cũng kết luận hoàn toàn đúng), dạng Log có thể đa cộng tuyến giữa Log(P) và Log(Khác) trong khi dạng tuyến tính thì không. |
|
| 42 | Câu 1+2. Số liệu chuỗi thời gian. Giả thiết TS1 đến TS4 Câu 10. Phù hợp không là tùy sinh viên nêu ý kiến. Chủ quan thì không phù hợp bằng mô hình [1] vì còn tự tương quan.Tuy nhiên trong thực tế đánh giá khả năng dự báo qua lỗi như tự tương quan không chính xác. Để dự báo được thì phải có giá trị dự báo của POP, Y, P trong năm 2016. |
|
| 43 | Câu 1+2. Số liệu chuỗi thời gian. Giả thiết TS1 đến TS4 Câu 10 giống đề 42 |
|
| 44 | Giống 41+42 | |
| 45 | Giống 42+43 | |
| 46 | Giống 43+41 | |
| SÁNG 14/5 Ca 1 |
Chung | Đề 51 đến 56 Biến 1/IN là nghịch đảo, đồ thị là Hyperbol có tiệm cận ngang ở trên: IN tăng thì FDI tăng nhưng tốc độ tăng càng ngày càng chậm dần. Đầu tư hạ tầng có thể rất lớn nhưng FDI không vì thế mà tăng mãi. Câu 10: Chọn [1] vì không có PSSS thay đổi và ở [2] có biến 1/IN và D*Y không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên nếu sv có lập luận khác hợp lý vẫn được |
| 51 | Câu 1+2: Số liệu chuỗi thời gian | |
| 52 | Câu 1+2: Số liệu chéo, không xét tự tương quan | |
| 53 | Câu 1+2:Số liệu chuỗi thời gian | |
| 54 | Giống 51+52 | |
| 55 | Giống 52+53 | |
| 56 | Giống 53+51 | |
| Ca 2 | Chung | Đề 61 đến 66 MH [1] có tự tương quan, [2] thì không Ý nghĩa kinh tế [1] cho thấy độ co giãn không đổi của Y theo các biến khác, tăng tương đối của Y theo thay đổi tương đối của biến khác: % – % trong khi [2] phản ánh đơn vị – %: tăng trưởng tương đối của Y theo tuyệt đối của biến khác. Câu dự báo: Quí 1 năm 2016 thì T = 61 |
| Ca 3 | Chung | Đề 71 đến 76 [1] có dạng hàm sai và tự tương quan, [2] dạng hàm đúng nhưng vẫn còn tự tương quan. So sánh ý nghĩa kinh tế: [1]: tác động tuyệt đối không đổi, tăng trưởng theo thời gian là đại lượng tuyệt đối không đổi [2]: tác động tương đối không đổi, độ co giãn không đổi. Tác động của T: Tăng trưởng tương đối theo thời gian không đổi. Khi dự báo: Quý 1 năm 2006 thì T = 61 |
| Ca 4 | Chung | Đề 81 đến 86 So sánh [1] và [2] [1] có tự tương quan và PSSS thay đổi. Ý nghĩa là tác động trong cùng kỳ, không chịu ảnh hưởng của quá khứ. Có yếu tố xu thế, mùa vụ, và có ý nghĩa thống kê. [2] không có khuyết tật. Bên cạnh xu thế, mùa vụ còn biến trễ. Khi có biến trễ thì biến xu thế mất ý nghĩa thống kê. Do đó có thể nói sự vận động tăng theo thời gian là do trễ gây ra, nên biến xu thế không còn ý nghĩa. |
Ca 1.
Đề 11.
Đề 12.
